«Локирование» позиции. Стоит ли игра свеч?

Здравствуйте дорогие друзья, уважаемые читатели и подписчики. Как и было обещано ранее, я продолжаю серию статей, посвященных различным тактическим приемам трейдинга, и сегодня я хотел бы поговорить о, довольно широко известном и применяемом приеме, так называемом «локировании» или «локе».
Само название данного приема происходит от английского Lock – запирать, закрывать, так же это слово можно перевести как «замок». «Локированием» позиции или «локом», в трейдинге называется открытие дополнительной позиции, равной по объему основной позиции, и направленной в противоположную от нее сторону. То есть, если основная позиция трейдера была, допустим, на покупку, объемом равным 0,1 лота, то для ее «локирования» он должен открыть новую позицию на продажу, таким же объемом – 0,1 лота. Цель «локирования» - предотвращение увеличения убытка по основной позиции, его фиксация на определенном уровне, с последующим «раскрытием лока» при наступлении более благоприятной ситуации на рынке.
Мнения трейдеров, по поводу «локирования», различны, кто-то видит в нем чуть ли не панацею от убытков, кто-то считает его бесполезным, в конечном счете, окончательный выбор все равно остается за самим трейдером. В данной статье, я ни в коей мере не претендую на «абсолютную истинность» утверждений, и высказываю исключительно собственное мнение и собственное видение данного вопроса, прислушиваться ли к нему или формировать собственное мнение – дело сугубо личное. Итак, как я уже говорил, основная цель «локирования» позиции – это не дать убытку расти, зафиксировав его на месте, для того, чтобы впоследствии, выждав время и дождавшись благоприятной ситуации, раскрыть «лок» и вывести открытую группу ордеров в безубыток или даже в прибыль. Однако, на мой взгляд, данная мера имеет больше психологический эффект, нежели реально помогает изменить ситуацию. На одном из форумов, один из участников справедливо назвал «локирование» «лосем» в рассрочку, и это утверждение, по большому счету верно. Основанием для таких выводов может служить то, что сам по себе, «лок» ничего не дает, он лишь фиксирует убыток так сказать, в одном положении, но того же эффекта можно достигнуть и просто выставив Stop Loss на том же уровне, на котором было произведено «локирование» позиции. По факту, результат будет тот же – убыток зафиксирован, а последующие прибыльные сделки его компенсируют. Таким образом, единственным плюсом использования «лока» становится исключительно психологический момент – нет необходимости закрывать убыточный ордер, то есть, якобы нет психологического давления от полученного убытка. К недостаткам данной тактики так же можно отнести тот факт, что при неудачном раскрытии «лока» убыток трейдера, зафиксированный ранее, увеличивается. Еще раз хочу подчеркнуть, что несмотря на мое отрицательное отношение к тактике «локирования» позиций, я не стремлюсь навязать свое мнение как единственно верное, а потому моя статья была бы неполной без описания алгоритма раскрытия «локов». Итак, как мы уже знаем, сам «лок» состоит у нас из двух, равных по объему, разнонаправленных позиций, одна из которых обязательно идет в прибыль, а вторая обязательно идет в убыток, таким образом, суть раскрытия «лока» сводится к следующим действиям:
1. Определение точки разворота. То есть исходя из правил своей торговой системы, трейдер ожидает сигнала на вход в позицию в том же направлении, в котором открыта убыточная сделка.
2. Открывается третья позиция, в соответствии с полученным сигналом, то есть по сути, производится «усреднение» убыточной позиции (о данном тактическом приеме я уже писал в предыдущей статье).
3. Здесь возможны варианты. В большинстве случаев, ордер находящийся на момент раскрытия «лока» в прибыли, закрывают, фиксируя профит, некоторые трейдеры просто выжидают пока вся связка из трех ордеров выйдет в безубыток, однако последний вариант кажется мне не рациональным.
На различных тематических ресурсах в интернете, можно встретить множество вариаций раскрытия «лока», в том числе с использованием принципа мартингейла, многоступенчатого локирования (когда при неудачной попытке раскрыть «лок», третий открытый ордер тоже «локируется» и так до тех пор пока депозита хватает), и так далее, однако общий принцип у них остается один – вышеописанный. На этом хочу завершить свой небольшой рассказ о «локировании», жду ваших отзывов и пожеланий, а пока, по традиции желаю вам удачи и стабильных профитов.
С уважением, Сергей Гончаренко (Glordon).

«Доливка» и «Усреднение» - непохожие близнецы.

Здравствуйте дорогие друзья, уважаемые читатели! Сегодня, в своей очередной статье, я хотел бы поговорить о двух тактических приемах, довольно часто использующихся трейдерами и очень схожими между собой – это, так называемые, «Доливка» и «Усреднение». Для начала, давайте разберемся, что есть что, и как его применяют в своих торговых системах трейдеры, итак:
- «Доливкой» называется тактический прием, который предполагает открытие дополнительных позиций, однонаправленных с основной, в том случае, когда основная позиция достигает определенных уровней прибыльности, тем самым увеличивая совокупный объем позиций и соответственно последующую прибыль. Применяется в трендовых торговых системах, как правило, рассчитанных на работу на старших таймфреймах – от 4-х часового и выше, хоте существуют примеры применения доливки и при торговле внутри дня. Считается, что «доливка» позволяет при длительном тренде, получить от сделки максимум доходности на каждом существенном движении. По сути, доливка является действительно эффективным инструментом увеличения прибыли, при правильном к ней подходе и при тщательном соотнесении с Money management.
Рассмотрим конкретный пример доливки и увеличения прибыли трейдера с ее помощью. За примером далеко ходить не будем, а возьмем в его качестве довольно сильный восходящий тренд Британского фунта за последние несколько дней. Предположим, что трейдер открыл позицию на покупку актива по цене 1,6345 и объемом 0,01 лота. Согласно своей торговой системе, он намерен «доливать» позицию равными объемами каждые 100 пунктов попутно перемещая Stop Loss на уровень предыдущей доливки, закрытие позиции предполагается по противоположному сигналу. На рисунке красными вертикальными линиями отмечены точки входа и выхода из позиции, белые горизонтальные линии указывают на цены входа и выхода из позиции, желтые горизонтальные линии указывают на уровни «доливки» позиции.

Таким образом, рассмотрев рисунок, несложно произвести подсчет прибыли, которую получил трейдер, действуя по данной тактической схеме:
1) 1,6724 - 1,6345 = 0,379 = 379 пунктов прибыли по 0,01 лот
2) 1,6724 - 1,6445 = 0,279 = 279 пунктов прибыли по 0,01 лот
3) 1,6724 - 1,6545 = 0,179 = 179 пунктов прибыли по 0,01 лот
4) 1,6724 - 1,6645 = 0,079 = 79 пунктов прибыли по 0,01 лот
5) 1,6745 - 1,6724 = 0,021 = 21 пункт убытка по 0,01 лот
Итого = 379+279+179+79-21=895 пунктов = 89,5 долларов.
Отсюда же мы можем увидеть, что если бы доливка не производилась, то трейдер получил бы только 379 пунктов прибыли, то есть 37,9 долларов.
- «Усреднением» называют сходный с «доливкой» тактический прием в трейдинге, который отличается только лишь тем, что однонаправленные с основной позиции, трейдер открывает в случае, если основная позиция уходит в убыток. Что дает «усреднение»? При помощи «усреднения» позиции, трейдер увеличивая совокупный объем ордеров, сдвигает уровень цены для выхода в безубыток в свою сторону. Изначальный расчет строится на том, что цена в ближайшее время развернется в изначально предполагавшемся направлении и для покрытия убытка и выхода в прибыль цене нужно будет пройти меньшее расстояние.

На рисунке приведен пример «усреднения» позиции. Предположим, что трейдер открыл позицию на продажу в точке, отмеченной вертикальной красной линией, по цене 1,6388 объемом 0,01 лота, после этого цена двинулась в противоположном направлении и по достижении значения 1, 6448 трейдер «усредняет» позицию, то есть открывает еще один ордер на продажу таким же объемом, в результате совершенных действий, теперь для того, чтобы обе позиции достигли безубыточности (вышли в ноль) цене достаточно вернуться к значению 1,6418, то есть необходимая величина хода цены сократилась вдвое из-за соответствующего увеличения совокупного объема позиций.
Несмотря на то, что данная тактика является довольно распространенной, она является довольно рискованной, так как в случае повторной ошибки трейдера в расчетах и продолжения движения против него, вторая позиция начнет увеличивать убыток в той же степени, в какой призвана была его сократить. Большинство опытных трейдеров в своей практике избегают «усреднения», во многих книгах и учебных курсах по трейдингу можно встретить предостережения начинающим – не добавлять объема убыточной позиции, то есть не прибегать к «усреднению», однако, несмотря на это, многие упорно продолжают его использовать. Технические моменты использования тактики «усреднения» могут разниться, так лот может увеличиваться не одинаковыми объемами а постепенно нарастая, или же для его увеличения может использоваться некий коэффициент, «усреднение» довольно часто может использоваться совместно с тактикой «локирования» позиций (об этой тактике в одной из ближайших статей), то есть могут меняться отдельные нюансы, но конечная суть остается той же. Отчасти, тактика «усреднения» позиции, является в какой-то мере «родственницей» принципу мартингейла, о котором я уже писал в своей статье, и соответственно обладает всеми недостатками присущими ему.
Подводя итоги вышесказанного, хочется надеяться, что уважаемые читатели правильно поймут принципы обеих тактик и сделают соответствующие выводы. Естественно, принимать решение об использовании того или иного тактического приема в торговле, дело сугубо индивидуальное, но все же я возьму на себя смелость рекомендовать начинающим трейдерам, да и не только, стараться всячески избегать «усреднения» и ни в коем случае не увеличивать объем позиции, уже ушедшей в убыток, а «доливку» использовать лишь имея достаточную уверенность в продолжении тенденции. Так же хочется отметить, что использованные на рисунках сигналы и индикаторы были подобраны исключительно для статьи для того, чтобы проиллюстрировать примеры работы по тактикам, и рассматривать их как некие рекомендации для реальной торговли не стоит.
В ближайшее время я планирую продолжить серию статей о различных тактических приемах в трейдинге, свои пожелания и отзывы вы можете оставлять на страницах блога в социальных сетях, я постараюсь обязательно выполнить большинство из них.
Удачи Вам и стабильных профитов!
С уважением, Сергей Гончаренко (Glordon).

Демо-счет – трейдерский полигон.

Здравствуйте многоуважаемые читатели, сегодня, в своей статье я хотел бы высказать свое мнение по такому вопросу, как применение демо-счетов. Применение как для обучения трейдеров основам анализа рынков, так и для проверки и отработки всякого рода идей, индикаторов, торговых тактик, советников и много чего еще с чем сталкивается трейдер в процессе своей работы. Казалось бы, польза от демо-счета очевидна, ан нет, то и дело на различных тематических форумах вспыхивают горячие споры на тему необходимости демо-счетов вообще и их пользе при обучении в частности. В качестве аргумента приводится то, что торгуя на виртуальные средства, начинающий трейдер не сможет в полной мере ощутить все психологические нюансы, т.к. не несет реальных потерь. Что можно на это ответить, безусловно, при торговле на демо-счете психологическая нагрузка на трейдера несравненно ниже, чем при торговле на реальные средства, это аксиома, но ведь основное назначение демо-счетов, сугубо техническое – они призваны помочь человеку освоить работу с торговым терминалом, наработать навыки анализа рынка, протестировать торговую систему, причем сделать все это без риска для своего кармана. Согласитесь, что проверять все на «живых» деньгах, занятие не для слабонервных. Часто, наталкиваясь на подобные дискуссии на форумах, в чатах и т.п., я привожу простой пример – солдата новобранца не отправляют сразу на фронт, а везут для начала в «учебку», чтобы дать ему хоть какие-то умения, хоть какой-то минимальный шанс на выживание, это, что касается учебы. Точно такой же пример можно привести и в проекции на тестирование торговых систем – новый пулемет не везут испытывать в центе города, его везут на безлюдный полигон, чтобы избежать возможной угрозы чьей-то жизни! Демо-счет, по сути тот же самый полигон для трейдера, здесь мы можем испытать любую, самую бредовую идею, не рискуя реальными средствами, и в то же время это своеобразная «учебка» которая позволяет новичку практиковаться, без риска потерять свои кровные из-за недостатка опыта. Единственное, что хотелось бы добавить касаемо обучения трейдингу и практике использования демо-счетов, так это несколько советов начинающим трейдерам:
- не торопитесь переходить на реальный счет, пока не почувствуете стабильность в торговле.
- при открытии демо-счета, не указывайте ему нереальных сумм, открывайте демо-счет на такую же сумму, на какую планируете торговать на реальном счету, это приблизит Вас к реальности торговли.
- демо-счет конечно же призван свести к нулю все риски при обучении трейдера, однако к нему тоже следует относиться не с меньшей серьезностью, чем к реальному счету. Да, это трудно, но тем не менее выработать в себе это серьезное отношение ко всем счетам без разбора, очень важно. Отношение к демо-счету все равно никогда не будет таким же как к реальному, но максимально приблизиться к этому надо стараться. Именно тогда Вам будет значительно легче преодолеть психологические трудности при переходе на торговлю на реальные деньги.
Удачи вам, дорогие читатели, и стабильных профитов.
С уважением, Сергей Гончаренко (Glordon).

Демотивация и ремотивация трейдера. Победа над неудачами.

Кто весел, тот смеется,
Кто хочет, тот добьется,
Кто ищет, тот всегда найдет!
(песня из кинофильма «Дети капитана Гранта»)

Здравствуйте дорогие друзья, уважаемые читатели! Сегодня я хотел бы снова коснуться, поистине неисчерпаемой, темы психологии трейдинга, а в частности рассмотреть один очень важный момент на пути становления трейдера – ремотивацию. Всем известно, что значит слово мотивация, но вот, что такое демотивация и ремотивация, знают не все, а посему, для начала, давайте разберемся с терминологией. На самом деле, все очень просто, приставки «де-» и «ре-» пришедшие как и само слово «мотивация» из латинского языка, означают соответственно снижение или утрату и восстановление чего либо (для примера вспомните слова «деградация» - думаю всем понятно, или «реформирование» - тоже ассоциация ясна), то есть, «демотивация» - означает снижение мотивации действия вплоть до полного исчезновения, «ремотивация» - комплекс мер, направленных на восстановление этой мотивации. Нужно отметить, что процесс демотивации, в любом деле (не только в трейдинге), чаще всего происходит не в пример быстрее, чем последующее восстановление, оно и понятно, «ломать не строить», а если учесть совокупность причин, способствующих демотивации… Вот с них, кстати, и начнем.
Причина, по которой трейдер теряет изначальную мотивацию к работе, по сути одна – это полная или частичная потеря депозита. На нее еще может накладываться масса дополнительных причин, как то неодобрение родных и друзей, текущая необходимость в деньгах, какие-то неприятности не относящиеся к трейдингу, и т.д. То есть после полной или частичной потери депозита, все эти трудности материального и психологического характера, в одночасье обостряются, создавая дополнительный стресс. Результат всего вышеописанного, известен в большей или меньшей степени, всем практикующим трейдерам. Каждый, хоть раз в своей практике, испытывал после неудачи жгучее желание плюнуть, бросить все и заняться чем-то другим. Поверьте, это, можно сказать, в порядке вещей. Так как трейдинг, это уже само по себе занятие сопровождающееся изрядными психо-эмоциональными нагрузками, то не мудрено, что рано или поздно наступает момент, когда человек сознательно или подсознательно приходит к мысли, что от этих нагрузок пора избавиться. Но оставим общие рассуждения на тему демотивации, я думаю, что все уже прекрасно представили себе ситуацию и пришли к выводу, что из нее нужно каким-то образом выйти, и поэтому наш следующий шаг – это рассмотрение тех мер, которые трейдер может предпринять, чтобы постепенно вернуть себе мотивацию и желание работать дальше.
Первое, о чем я хотел бы сказать, это отдых! Возможно, у некоторых из вас это вызовет недоумение, в силу своей, якобы, очевидности, но на самом деле, именно нехватка отдыха, часто приводит к печальным результатам в работе, поэтому первое, что вам следует сделать, если вы потерпели неудачу – отдохнуть! Причем постараться отдохнуть таким образом, чтобы не возвращаться к торговле даже мысленно некоторое время! Поезжайте с друзьями на рыбалку, сходите с семьей в зоопарк или на выставку, навестите старого сослуживца и т.п. Одним словом, создайте себе «нерабочую» обстановку. Длительность такого отдыха может варьироваться, и во многом зависит от человека, поэтому давать здесь какие-то конкретные рекомендации, сложно, обычно для того, чтобы привести в норму свое состояние, бывает достаточно от двух-трех дней, до недели. На будущее, определите себе оптимальный режим труда и отдыха, чтобы не чувствовать себя «выжатым» каждый раз, когда встаете из-за терминала, вообще, это отдельный разговор и возможно я еще вернусь к нему в последующих статьях.
После того, как трейдер успокоился, получил прилив положительных эмоций, отвлекся на некоторое время от суеты рынка и приобрел, наконец, возможность адекватно мыслить, наступает пора вспомнить положительные моменты, связанные с рынком, это могут быть ваши победы в конкурсах, какая-то полученная прибыль, которая запомнилась, наконец, это может быть просто приятное общение на каком-либо тематическом форуме. Одним словом, нужно найти положительный момент, положительное впечатление, а одновременно с этим вспомнить и о целях. Ни для кого не секрет, что на форекс все приходят только за одним – за деньгами, но на самом деле, сами деньги не являются мотивацией и самоцелью! Цели у человека намного более осязаемые, а деньги, лишь средство для получения желаемого. Так вот ваша задача произвести конкретизацию целей, еще раз подумать о том, чего вам бы хотелось. Тут следует обратить внимание на один тонкий момент, на этапе ремотивации, цели лучше всего ставить таким образом, чтобы они были:
1) Предельно конкретными (точно сформулированными).
2) Материальными (осязаемыми), (т.е. по достижении цели вы сможете воспользоваться чем-то или увидеть что-то).
3) Досягаемыми за небольшой промежуток времени.
Каждый из перечисленных пунктов очень важен при определении ремотивационных целей. На этом этапе не стоит мыслить о чем-то глобальном, поставьте себе небольшую, конкретную цель, которая принесет вам радость и пользу, причем пользу во всех смыслах, так как ее достижение становится катализатором для следующей.
Ну и наконец, перед тем как приступить к работе, следует еще раз обратиться к последнему убытку. Теперь у вас есть возможность посмотреть на него уже немного другими глазами, не застланными пеленой эмоций. Очень важно тщательно проанализировать тот случай, который принес вам убытки! Проанализировать для выявления и принятия допущенных ошибок. Результат вашего анализа должен быть примерно следующим: «Да, я понес убыток, потому, что допустил такую-то ошибку, в том-то и там-то! Теперь я знаю свою ошибку, и больше она мне не грозит!». Тем самым вы принимаете на себя ответственность за допущенные просчеты и точно осознаете, в чем именно они заключаются. Ну, вот, пожалуй, и все, можно снова приступать к работе, добиваться, достигать все новых и новых целей. Надеюсь, что данная статья была вам интересна, дорогие читатели, я по прежнему жду от вас отзывов и пожеланий на страничке блога «В Контакте», а пока искренне желаю вам, чтобы рекомендации данной статьи вам никогда не понадобились и конечно же удачи и стабильных профитов.
С уважением, Сергей Гончаренко.

Еще раз о дневнике трейдера.

Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые читатели. Анализируя поисковые данные своего блога, я не мог не отметить, что довольно частым запросом в поисковых системах интернета, является дневник трейдера в формате EXCEL. В связи с этим, я решил, что будет полезным, если я выложу уже готовый в принципе дневник, на своем блоге. Конечно это «творение» далеко от совершенства, но все же лучше чем ничего, по крайней мере, я, когда начинал, пользовался именно такой версией. Надеюсь с Вашей помощью его усовершенствовать, а потому с удовольствием приму все пожелания и замечания по этому поводу на страничку блога «В Контакте».
А теперь немного рассмотрю сам дневник. В данной версии, «Дневник начинающего трейдера» представляет собой документ Excel, состоящий из двух страниц. На первой странице ведутся собственно записи сделок, а на второй строятся графики прибыли в пунктах и в средствах. Таблица на странице записи сделок, рассчитана на запись 250 ордеров, но при желании, ничего не стоит сделать ее больше или попросту скопировать, создав новые такие же страницы, одним словом, не думаю, что возникнут сложности с нехваткой места. Таблица состоит из 11 столбцов в строки которых вводятся основные данные по открываемым сделкам и 4 в которых отображаются данные рассчитанные на основе введенных. Графики по динамике счета также строятся автоматически по мере введения данных и получения соответствующих расчетов.
Теперь давайте рассмотрим по столбцам саму таблицу, чтобы было понятно, что у нас где находится и, что куда подставлять. На самом деле ничего сложного для понимания в таблице нет, но для очистки совести, как говорится, рассмотрим ее подробно. Итак значения столбцов начиная с первого, слева направо:
1. Номер сделки по порядку, в комментариях, думаю не нуждается.
2. Торговый инструмент. Название валютной пары или иного актива, по которому открывается сделка, например EUR/USD, XAG/USD и т.п.
3. Позиция - имеется ввиду направление открытия ордера, Buy или Sell (ВНИМАНИЕ! Направление нужно прописывать именно так – английскими буквами. Это необходимо для дальнейшей корректной работы формул подсчета).
4. Дата открытия позиции.
5. Время открытия позиции.
6. Лот - каким объемом была открыта позиция.
7. Цена открытия - цена по которой открыт ордер.
8. Цена ТР – ценовой уровень на котором размещен Take Profit, если он есть.
9. Цена SL – ценовой уровень на котором размещен Stop Loss, если он есть.
10. Дата закрытия позиции.
11. Время закрытия позиции.
12. Цена закрытия позиции. Может совпадать с ценой ТР или SL, но может иметь и какое-то другое значение, если сделка была закрыта вручную.
13. Результат в пунктах – количество пунктов по сделке в плюс или в минус.
14. Прибыль/убыток – размер прибыли или убытка в валюте депозита.
15. Примечания. Могут содержать совершенно разную информацию, например если сделка была закрыта вручную, то почему, если были какие-то новости, то какие и т.д. и т.п.
16. Итого пунктов – суммарное количество пунктов прибыли, полученное со всех предыдущих сделок, включая текущую.
17. Итого средств – сумма полученной прибыли в валюте депозита, полученная со всех предыдущих сделок, включая текущую.
Ну вот такая получилась таблица. Я понимаю, что она далека от совершенства, но надеюсь, что с помощью ваших замечаний постепенно сделать ее лучше, пишите свои предложения на страничка блога «В Контакте», я постараюсь учесть их все, а пока как всегда желаю вам удачи и стабильных профитов.
Ссылка на скачивание таблицы.
С уважением, Сергей Гончаренко.

Принцип мартингейла. Волк в овечьей шкуре!

Здравствуйте, многоуважаемые читатели! В сегодняшней статье, как и было, обещано ранее, речь пойдет о еще одном «камне преткновения» в трейдинге, а именно – принципе мартингейла (он же Мартин (сленг.)). Для начала, немного истории, итак, мартингейл (от фр. Martingale (мартингал) через английское произношение) – система известная уже более 300 лет и изначально использовавшаяся для игры в азартные игры в которых было два возможных исхода игры (чет-нечет, орел-решка и т.п.), кстати, само происхождение слова, от французского a la martingalo – [играть] абсурдным образом. Суть метода состоит в том, что начав с минимальной ставки, игрок должен увеличивать ее каждый раз после проигрыша настолько, чтобы в случае выигрыша покрыть предыдущий убыток, после выигрыша, игрок возвращается к начальной ставке. Самый простой пример увеличения ставок по принципу мартингейла – 1-2-4-8-16-32-64-128-… Таким образом, становится понятна изначальная идея применения принципа для торговли на финансовых рынках, ведь цена на актив тоже может двигаться только в две стороны – или вверх или вниз (по большому счету) и следовательно создает все предпосылки для использования данной схемы. Казалось бы, что может быть проще – открывай позицию в любую сторону, Stop Loss и Take Profit ставь на одинаковом расстоянии, если сработает стоп – открывай еще раз в ту же сторону, только большим лотом и так до тех пор, пока на выиграешь… Все бы ничего, но вот только такая логика не выдерживает проверки математикой, а ведь путем относительно несложных расчетов можно увидеть, что при точном следовании данному принципу, либо не хватит никакого депозита, либо получаемая прибыль будет настолько мизерной, по отношению к размеру самого депозита, что как говорится «овчинка выделки не стоит». К сожалению далеко не все трейдеры признают опасность применения данного метода в торговых системах. Интернет кишит торговыми системами основанными именно на нем, как ручными, так и автоматическими, причем «советники» на основе «мартингейла» являются опасными вдвойне, так как при их использовании трейдер часто просто физически не успевает ничего сделать для предотвращения критической ситуации. «Советники» на основе «мартингейла» так же часто являются предметом спекуляций всякого рода «нечистых на руку» личностей, начиная от их прямой продажи, под видом «беспроигрышных», заканчивая более изощренными способами, о которых я уже писал в статье, посвященной автоматическим торговым системам, то есть такие советники, часто предлагают в качестве бесплатного бонуса за регистрацию счета по партнерской ссылке. Однако не все знают, или же не придают значения тому факту, что партнерское вознаграждение выплачивается брокером в любом случае, независимо от того, была сделка прибыльной или убыточной, и с этой точки зрения «мартингейловые советники» оказываются как нельзя кстати, так как открывают много ордеров и каждый с все большим объемом. Таким образом, прибыль по партнерке растет за счет количества ордеров, а не за счет длительности и стабильности работы «советника». Казалось бы «клевать» на столь простую комбинацию, люди не должны, но охочих до быстрых денег в интернете достаточно, чтобы данная схема успешно работала на своих хозяев. Поэтому, считаю своим долгом предупредить вас, дорогие читатели, чтобы вы с осторожностью относились к советникам, предлагаемым на подобной основе.
Но вернемся к мартингейлу. Довольно часто мне приходилось встречаться с попытками некоторых трейдеров, каким-то образом сделать данный принцип менее рискованным, обезопасить его. Попытки эти в основном сводятся к трем способам – подбору коэффициента умножения лота, использованию локирования позиций в том или ином виде и использование переворотов позиций с умножением по вышеописанному принципу. Не буду предпринимать бесплодных попыток переубедить кого-то, но до сих пор, мне не доводилось встречать по-настоящему действенной системы, основанной на принципе мартингейла, какие бы алгоритмы страховки в них, ни применялись! Я не могу, естественно, сказать, что знаком со всеми такими системами, но сама суть принципа, говорит о том, что в любом случае потеря депозита при его использовании – это только лишь вопрос времени. Рано или поздно, наступает момент, когда становится невозможным открытие очередного ордера и начинается стремительный рост убытков. Единственный, относительно безопасный вариант применения принципа мартингейла, это если при довольно большом размере депозита, торговля начинает вестись минимальным лотом с минимальным коэффициентом умножения лота, но в этом случае, как я уже говорил, прибыль от торговли будет ничтожной, относительно начального размера депозита, на мой взгляд, такая тактика не имеет под собой какой-либо логической основы, так как с тем же успехом можно положить эти средства в банк на депозитный вклад.
На этом пожалуй можно закончить рассказ о данном методе, выводы, конечно же, делать вам, уважаемые читатели, а мне остается как всегда, пожелать вам удачи и стабильных профитов.
С уважением, Сергей Гончаренко (Glordon).

Скальпинг и «пипсовка», расставляем точки над «i».

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодняшняя статья будет, скорее всего, совсем небольшой, но тем не менее я считаю необходимым внести некоторую ясность в вопросы терминологии, дабы у начинающих трейдеров не возникало путаницы. Довольно часто, общаясь на тематических форумах, посвященных торговле на финансовых рынках, мне приходится сталкиваться с весьма разнообразной трактовкой таких понятий как скальпинг и «пипсовка». При этом дискуссии на данную тему, часто ведутся между людьми, которые уже отнюдь новичками не являются, однако огромное количество излагаемых вариантов объяснения, иногда действительно поражает. Хочу и я внести свою лепту в рассмотрение данного вопроса и возможно тем самым наконец-то расставить все точки над «i».
Итак, начнем с того, что же такое скальпинг! Скальпингом называется стиль торговли на финансовых рынках (не только на Forex, но и на фондовой, и на товарной бирже), для которого характерны позиции, очень скоротечные по времени (от нескольких секунд до нескольких минут) и с очень маленькими целями (от одного, до нескольких пунктов). Трейдеров, специализирующихся на скальпинге, называют так же скальперами. Скальпер может совершать по нескольку десятков сделок за день, но по совокупной прибыли, такая торговля ничем не уступает другим «стилям». Основным недостатком скальпинга, безусловно, является колоссальное эмоционально-психическое напряжение, которое испытывает трейдер в процессе работы, так же работа скальпера требует отменной реакции на происходящее и железного знания своей торговой системы, так как при скальпинге торговля как правило ведется на младших таймфреймах. Существует предубеждение, что скальперы торгуют обязательно крупным объемом, а Money Management скальпинга в корне отличается от любых других систем, это далеко не всегда так. Скальпер может придерживаться такого же управления капиталом и работать такими же лотами как и другой трейдер, так как он «берет» количеством заключенных сделок, а не величиной профита. То есть, к примеру, у нас есть два трейдера, один из которых скальпер, а второй обыкновенный интрадей-трейдер использующий совершенно иной стиль торговли. Интрадейщик заключил за сутки 1 сделку и заработал 100 пунктов, а скальпер, заключил 10 сделок по 10 пунктов и тоже заработал 100 пунктов, совершенно очевидно, что конечный результат у обоих трейдеров будет одинаковым. Таким образом, использование скальпинга, это вопрос сугубо личных предпочтений трейдера, исходя из особенностей его личностных качеств.
А теперь, о «пипсовке». Откровенно говоря, я терпеть не могу этот термин, а еще больше меня «убивает», когда из него пытаются сделать некий отдельный, самостоятельный «стиль» торговли. На самом же деле, если мы обратимся к любому достаточно авторитетному автору книг или иных публикаций о трейдинге, то нигде за рубежом мы этого понятия не встретим! Ни в одной зарубежной книге, ни в одном издании, Вы не найдете даже намека на это слово! Упоминание о скальпинге, встречается сплошь и рядом, «пипсовка» не встречается нигде! Возникает логичный вопрос – почему? Дело в том, что на самом деле, эти два понятия обозначают одно и то же! Вот только «скальпинг» - официальный термин, принятый в употреблении всех трейдеров в мире, а «пипсовка» - слэнговое слово, появившееся уже непосредственно у нас, в Рунете, и упорно применяющееся с претензиями на официальность. Для окончательной ясности, достаточно провести такую параллель – пожалуй, любой русскоязычный человек, поймет такое выражение, как «рубить капусту», на деле означающее «зарабатывать деньги». Точно так же и здесь – есть термин, и есть просторечное «народное» определение. Никакой приписываемой разницы, между этими двумя понятиями нет, они обозначают абсолютно одно и то же, и сколько бы ни пытались их разделить и расписать по отдельности, истина от этого не изменяется. Ну, надеюсь, что мне удалось немного развеять туман вокруг понятий скальпинга и «пипсовки», надеюсь Вы, дорогие читатели, почерпнули для себя нечто новое и полезное, а мне, осталось по традиции, пожелать Вам удачи и стабильных профитов.
С уважением, Сергей Гончаренко (Glordon).

Эмоции в трейдинге. Борьба с самим собой.

Здравствуйте, уважаемые читатели. Перелистывая многочисленные форумы, посвященные торговле на финансовых рынках, я то и дело сталкиваюсь с темами, где ведется оживленное обсуждение такого животрепещущего вопроса, как эмоциональная составляющая в трейдинге, а точнее влияние эмоций на результаты работы трейдера. Признаться, мне и самому было интересно поучаствовать в дискуссиях на эту тему и, наверное, именно поэтому я решил в своей очередной статье изложить свой взгляд на данный вопрос и попробовать разобраться в том, какое же влияние оказывают эмоции на трейдера, каковы могут быть последствия такого влияния и что делать трейдеру. Заранее хочу подчеркнуть, что я не являюсь профессиональным психологом, и все изложенное ниже является исключительно плодом моих личных наблюдений, размышлений и каких-то выводов, сделанных на основе всего этого, поэтому я ни в коей мере не  претендую на абсолютную истинность своих суждений.

Эмоции человека по сей день являются одними из самых плохо изученных психических явлений. Из того, что мы знаем точно, это то, что эмоции делятся на положительные и отрицательные, отличаются по силе и могут оказывать на человека мобилизующее или расслабляющее влияние. Так же важно отметить, что с точки зрения физиологии, эмоция – это активизация определенных участков мозга человека, побуждающая его к изменению поведения в определенную сторону. То есть любая эмоция, независимо от того положительная или отрицательная, обязательно подталкивает человека к действию. Сила этого воздействия зависит от силы самой эмоции, то есть чем сильнее проявление эмоции, тем сильнее у человека желание поступать тем или иным образом.

На протяжении жизни, в различных ситуациях, человек испытывает огромнейшее количество самых разных эмоций, но давайте оставим нашу ознакомительную часть и перейдем к конкретике, а точнее подумаем, какие эмоции могут быть присущи трейдеру в процессе торговли? Для начала отмечу, что в некоторой степени, я уже писал об эмоциональной составляющей трейдинга. В статье «Прибыль «убийца» я рассматривал возможность отрицательного влияния на результаты торговли положительных эмоций, таких как эйфория, самоуверенность и т.п., думаю, что повторяться не стоит. Частично, мы вспоминали об эмоциях и в статье «Синдром неудачника. Основные причины потери депозита у начинающих трейдеров.», но там я больше говорил о самих проблемах психологического характера, возникающих уже как следствие этих эмоций. Так каковы же эти эмоции?

1.                 Страх.

Страх, пожалуй одна из самых распространенных эмоций в трейдинге. Страх может иметь под собой самую разнообразную основу, то есть бояться можно очень многого. Здесь и страх перед убытком, и страх открытия позиции, и страх что поставленная цель не будет достигнута, и страх ошибиться в анализе рынка… Все эти страхи в той или иной степени обязательно знакомы каждому трейдеру, всем приходится преодолевать их, так как без такого преодоления торговля становится невозможной.

2.                Азарт.

Другая, не менее распространенная эмоция среди трейдеров – азарт. Не секрет, что азарт присущ трейдерам не меньше чем игрокам в казино или на тотализаторе, но как и везде, он чаще всего не приносит ничего кроме неприятностей. Как правило, азарт овладевает трейдером после серии прибыльных сделок, когда у него возникает желание повторить этот успех еще и еще, вследствие этого снижается внимание, сигналы ТС начинают мерещиться уже даже там, где их нет, конечный результат предсказуем. Или же второй вариант азарта, возникающий после получения убытка, когда трейдер начинает открывать новые и новые позиции в надежде во что бы то ни стало отыграться. В этом случае последствия могут быть еще хуже.

3.                Злость.

Злость может охватывать трейдера в результате полученных убытков. Объектом этой злости может быть как сам трейдер (злость на самого себя за невнимательность, нарушение правил ТС и т.п.), так и весьма абстрактными – злость на рынок вообще и на цену в частности, злость на ДЦ и на маркетмейкеров и т.д. В первом случае, состояние озлобленности побороть легче, т.к. трейдер изначально осознает свою ошибку и не возлагает вины за полученный убыток, ни на кого кроме себя. Во втором, он начинает «искать крайнего», т.е. виноваты все кроме него – ДЦ, торговая система, «гады капиталисты» и т.п.  В этом случае открытие новых позиций становится опасным вдвойне, так как человек теряет контроль над собой, теряет способность адекватно воспринимать происходящее.

4.                Алчность.

Чувство алчности в той или иной мере присуще всем приходящим на рынок, ведь все приходят сюда за одним – за деньгами, но иногда алчность оказывает трейдеру «медвежью услугу», сподвигая его на неоправданные действия. Например под ее влиянием трейдер может упорно продолжать держать позицию, в надежде, что цена продвинется еще дальше в нужную сторону, хотя все технические предпосылки для такого движения, уже давно исчерпаны. Или будет пытаться, во что бы то ни стало, взять все движения цены не особо задумываясь об основном направлении движения.

Естественно, в рамках одной статьи просто невозможно дать описание всем возможным эмоциям, для этого не хватит и многотомного труда, ведь все трейдеры разные, со своим психо-эмоциональным состоянием, со своим характером, с определенными присущими ему личными качествами, благодаря которым он может быть подвержен или же наоборот полностью лишен каких-то отдельных эмоциональных проявлений. В любом случае, говоря об эмоциях в трейдинге, хочется заострить внимание на том, что полностью исключить из процесса торговли эмоциональную составляющую, не получится никогда! Эмоции являются неотъемлемой частью психики человека и если человек психически здоров, то всегда будет подвержен влиянию эмоций. Контролировать эмоции, человек тоже никогда не сможет, это просто физически ему не под силу, поэтому, когда трейдерам-новичкам советуют контролировать эмоции, это мягко говоря, «переливание из пустого в порожнее». Что же делать? Какой выход найти для того, чтобы нейтрализовать негативное влияние эмоций на процесс трейдинга? Ответ на самом деле прост. Да, человеку не дано контролировать сами эмоции, но ведь сами эмоции на торговлю не влияют! Они только побуждают человека к совершению действий, которые приводят к упомянутым негативным последствиям! Таким образом, мы приходим к простому заключению – не нужно контролировать эмоции, нужно контролировать свои действия! Проще говоря, нужно не дать эмоциям взять верх над разумом. Чтобы более ясно понять принцип такого контроля, достаточно вспомнить ситуацию, в которую попадало подавляющее большинство людей. Вспомните, наверняка в Вашей жизни были моменты, когда Вам смертельно хотелось ударить стоящего напротив человека, но Вы подавляли в себе это желание. Мотивом для этого подавления может быть, что угодно – боязнь ответственности, ответного удара, просто нежелание «марать руки», в конечном счете, это неважно, важно то, что Вы смогли преодолеть влияние собственной эмоции (злобы, ярости) и предотвратить ее воздействие. Или же пример в более мирном варианте – когда Вы видите какую-то вещь, которая вам очень нравится, и у Вас появляется желание немедленно ее приобрести, но Вы понимаете, что если сейчас купите эту вещь, то у Вас не останется денег «на жизнь». Я уверен, что большинство из вас, уважаемые читатели, сумеют побороть влияние эмоций, и не купят эту вещь, тем самым снова наглядно демонстрируя победу разума над эмоциями. Надеюсь, что теперь все встало на свои места, и формулировка по поводу контроля действий стала более понятна.

Мне же остается надеяться, что данная статья в какой-то мере ответила на некоторые из ваших вопросов, а так же, по традиции, пожелать вам удачи и стабильных профитов.

С уважением, Сергей Гончаренко (Glordon).

Индикаторы в трейдинге. Некоторые нюансы работы.

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня в своей статье я хотел бы коснуться такой темы, как использование в трейдинге технических индикаторов. Не является новостью тот простой факт, что с того момента, как для торговли на финансовых рынках, стали использоваться компьютеры и соответствующее программное обеспечение, индикаторы прочно завоевали свое нынешнее положение среди инструментов анализа рынка, основав целый подраздел в техническом анализе и значительно продвинув трейдеров вперед. На практически любом тематическом ресурсе, можно найти высказывания за и против торговли при помощи индикаторов. Ни в коей мере не желая приуменьшить значимость и возможности Price Action (торговли без использования индикаторов, при помощи аналитических построений и т.п.), но с другой стороны являясь поклонником индикаторного трейдинга, я постараюсь рассмотреть некоторые аспекты их использования, а так же обратить ваше внимание на несколько "классических", так сказать, ошибок, которые допускают начинающие трейдеры и развеять некоторые мифы в этой области.

Пожалуй первое, о чем хотелось бы сказать, начиная разговор об индикаторной торговле, так это о том, какое количество индикаторов нужно для продуктивной работы. Бытует мнение, часто распространенное среди новичков-трейдеров, что где-то существует какой-то супериндикатор, который в состоянии легко и просто подавать нужные трейдеру сигналы, выполняя за него практически всю работу. По сути, в данном случае, повторяется вечная история, когда человеком обуревает жажда легкой (якобы) наживы и он тратит огромное количество времени, сил, а порой и средств, чтобы такой индикатор раздобыть. Не менее распространенным является так же мнение, что чем большее количество индикаторов содержит торговая система, тем более точные и надежные сигналы она подает. Подчас мне приходилось видеть "уникальные" торговые системы, где за обилием индикаторов уже просто не просматривался даже сам график цены! Поэтому спешу развенчать оба утверждения! Миф об идеальном индикаторе, не более реален, чем ковер-самолет или шапка-невидимка, поэтому и относиться к подобным "байкам" стоит соответственно.Что же касается большей точности системы в зависимости от количества индикаторов, то это так же является заблуждением и в подавляющем большинстве индикаторных торговых систем, которые мне доводилось рассматривать, и содержавших от 8 и более индикаторов, большая часть из них, на поверку оказывалась совершенно бессмысленной, или же, в лучшем случае, просто дублировала показания других индикаторов. То есть, то, что казалось подтверждением сигнала, на самом деле оказывалось тем же самым сигналом, только данным несколько по другому. 

На одном из своих семинаров, Александр Элдер говорил, что если у трейдера на графике больше пяти индикаторов, то у него определенно существуют большие проблемы с пониманием того, что вообще происходит. Со своей стороны я, в принципе, согласен с данным утверждением и следующее о чем пойдет речь, это о том, какие вообще функции могут выполнять индикаторы в торговой системе. Итак, для того, чтобы торговая система на основе индикаторов не несла в себе ничего лишнего, а с другой стороны, чтобы обеспечить качество подаваемых сигналов и стабильность работы, при создании такой системы мы должны точно и четко представлять себе, какой из индикаторов в нашей системе для чего предназначен. Практически в любом учебном пособии по компьютерному анализу мы можем прочесть, что в основной своей массе, индикаторы делятся на три большие группы, это трендовые индикаторы, осцилляторы и индикаторы информационного характера, однако практически нигде не дается информации, какую роль именно в торговой системе, может выполнять тот или иной индикатор в частности или какая-то группа в целом. Лично для себя я со временем вывел примерно такую классификацию индикаторов по их назначению в торговой системе:

1. Индикаторы направления. 

Как правило, это один-два трендовых индикатора, основное назначение которых - указывать основное направление движения цены. 

2. Сигнальные индикаторы. 

Индикаторы, непосредственно подающие сигнал на открытие или закрытие позиции. Иногда могут совмещаться с индикаторами направления, например пересечение двух скользящих средних, где индикаторы направления (скользящие средние) одновременно являются и сигнальными, подавая сигнал на вход. Сигнальных индикаторов может быть огромное количество, они могут быть как трендовыми, так и осцилляторами.

3. Фильтры. Индикаторы-фильтры, это как правило осцилляторы, задача которых минимизировать ложные сигналы от сигнального индикатора. То есть, фактически вход в позицию осуществляется только в том случае, если индикатор-фильтр подтверждает наличие сигнала от сигнального индикатора. Фильтры в том или ином виде присутствуют практически во всех торговых системах.

4. Стоп-индикаторы. Индикаторы, назначением которых в торговой системе является помощь в установке стоп-приказов (Stop Loss и  Take Profit) и в дальнейшем сопровождении сделки. Для этих целей как правило используются всевозможные информационные индикаторы (различные уровни, информация по волатильности рынка и т.п.), но есть и исключения, например индикатор Parabolic SAR часто используют для сопровождения сделки, а точнее "подтягивают" по его показаниям уровень Stop Loss. И хотя данный индикатор относится к трендовым, со своей задачей он вполне справляется.

5. Индикаторы-мониторы. Используются далеко не везде и не всегда, но тем не менее имеют место, а потому описываю и их. Мониторы - это информационные индикаторы, которые показывают трейдеру какие либо данные, это может быть все, что угодно, начиная от времени оставшегося до закрытия свечи, и заканчивая совокупными данными по нескольким индикаторам выведенным в одном месте. Есть целые торговые системы основанные на мониторах, но откровенно говоря я не слышал, чтобы с их помощью кто-то добился каких-то выдающихся результатов.

Подводя итог данной классификации, хочу еще раз напомнить, что она является субъективной, то есть я вывел ее для себя и вот теперь делюсь с вами. Так же, я надеюсь, что с ее помощью мне удалось донести главный принцип создания индикаторной торговой системы - ее создатель всегда должен четко знать и понимать, какая часть системы, какую функцию выполняет! Если этот принцип будет нарушен, мы рискуем "заблудиться в трех соснах" и создать нечто, уж совсем на систему не похожее.

Ну и наконец последний момент на который хотелось бы обратить внимание уважаемых читателей, так это настройки индикаторов. Настройки индикатора - это поистине волшебная палочка в руках разработчика торговых систем! С их помощью можно увеличить действенность системы в разы или наоборот - свести ее к нулю, можно произвести массу чудесных перевоплощений, заставив осциллятор указывать направление тренда или превратив трендовый индикатор в фильтр. Не бойтесь экспериментировать с настройками индикаторов, большинство настроек, впоследствии ставшие "каноническими" были выработаны опытным путем. Естественно для проведения таких экспериментов лучше использовать демо-счет, но сама суть в том, чтобы не принимать стоящие в индикаторах настройки "по умолчанию", за некую догму. 

Ну, вот, пожалуй и все, что мне хотелось сказать в данной статье. Мне будет приятно видеть ваши отзывы и ответить на возможные вопросы на страничке моего блога "В Контакте", ну, а пока, как всегда, желаю вам удачи и стабильных профитов.

С уважением, Сергей Гончаренко (Glordon).

Изучаем график цены – основы технического анализа.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня я продолжу серию статей для новичков, посвященных торговле на рынке Форекс, и мы поговорим об одной из важнейших и интереснейших наук, которая возникла благодаря биржевой торговле – «ТЕХНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ». Да, я не побоюсь столь громких слов, определяя технический анализ как науку, в последние годы, все больше и больше трейдеров в мире используют применительно к теханализу именно это определение. И неудивительно. Ведь в наше время стремительно развивающихся технологий, непрерывно совершенствующихся способов и методик прогнозирования поведения рынка, он продолжает приковывать к своему движению миллионы людей, продолжающих настойчиво искать тот самый «Золотой ключик», тот самый «Святой Грааль», который позволит понять НАМЕРЕНИЕ рынка. Но вернемся непосредственно к теме, на сегодняшний день многие трейдеры, авторы книг и статей по техническому анализу выделяют в нем два направления:
1. Графический анализ.
2. Компьютерный анализ.
Графический анализ включает в себя:
а) Способы отображения цены на графике;
б) Правила и способы построения некоторых типовых элементов графического анализа, к которым, в частности, относятся линии тренда, каналы, уровни поддержки/сопротивления, линии поддержки/сопротивления.
в) Поиск и интерпретация различных графических «фигур» образуемых графиком цены. «Фигуры» могут сигнализировать о продолжении тренда либо о его развороте и соответственно делятся на две группы.
Компьютерный анализ заключается в использовании специализированных программ, использующих математические вычисления и статистические данные ценового движения, эти программы присутствуют в любом торговом терминале и называются «техническими индикаторами». Технические индикаторы оказывают трейдеру неоценимую помощь в анализе и прогнозировании рыночной ситуации, сами они, в большинстве своем, делятся на две категории – «Трендовые индикаторы» (индикаторы тенденции) и «Осциляторы».

Основные постулаты технического анализа.

Технический анализ в целом, опирается на три аксиомы, которые ложатся в основу всех аналитических действий. Пользуясь какими бы то ни было средствами технического анализа, необходимо учитывать эти постулаты, рассмотрим их:
1. Цена учитывает все. Данный постулат исходит из того, что все экономические, политические, психологические и другие факторы находят отражение в графике. Также считается, что график отражает все настроения и интересы участников рынка, однако принимать этот постулат безоговорочно нельзя, так как иногда влияние на цену могут оказывать какие либо внезапные факторы, изучаемые в фундаментальном анализе (с этим видом анализа вы познакомитесь в следующей статье), как пример – землетрясение в Японии в 2011 году, теракт 11 сентября 2001 года в США, список событий можно продолжать, но об этом позже.
2. Цена подчинена тенденциям. Постулат закладывает основу всех дальнейших методик теханализа, поскольку подразумевает, что на любом графике цены, в любой момент времени, при любом масштабе графика (таймфрейме) обязательно присутствует одна из трех возможных тенденций: вверх («бычья»), вниз («медвежья») или вбок («флэт», отсутствие направленной тенденции). Этот постулат мы еще вспомним, когда будем говорить о понятии тенденции и ее определении.
3. История повторяется. В данном случае имеется ввиду предположение о психологическом постоянстве человека (толпы), неизменности поведения участников рынка вследствие влияния человеческого фактора, то есть если при определенных обстоятельствах движение цены происходило определенным образом, то имеет смысл предполагать, что в аналогичной ситуации цена поведет себя соответственно. Способы отображения информации на графиках цены.
Как уже было сказано, предметом изучения в техническом анализе, является график движения цены. В этой части нашего знакомства с техническим анализом, мы рассмотрим, какими способами может отображаться движение цены на графике, и какую информацию нам предоставляет каждый из этих способов, чем они отличаются. Также мы узнаем, из чего состоят элементы отображения графика цены и что означают эти составляющие. Итак, самым простым способом отображения ценового движения, безусловно, является тиковый график (tick chart). Тиковый график представляет собой последовательность точек соединенную прямыми, в котором каждому, даже самому малому, изменению цены соответствует новая точка. Тиковый график не имеет привязки ко времени, и его смещение по горизонтали на равное расстояние может быть совершено за совершенно разные отрезки времени. Таким образом, тиковый график является самым подробным, с одной стороны, так как реагирует на каждое ценовое движение, но с другой стороны, из-за отсутствия временной шкалы и огромного количества изменений, происходящих на тиковом графике, для проведения анализа движения цены он непригоден и, следовательно, для прогнозирования не используется.
Следующий способ представления графика цены - линейный график (line chart). Линейный график отображает изменение цены с течением времени, при этом в торговом терминале мы его видим как ломаную линию в системе координат, где по вертикали располагается шкала собственно цены, а по горизонтали – временная шкала. Шаг временной шкалы зависит от выбранного для рассмотрения временного интервала (таймфрейма). Как и тиковый, линейный график представляет собой последовательность точек соединенных прямыми линиями, с той только разницей, что в линейном графике каждой точке соответствует фиксированная цена в определенный промежуток времени, т.е. при рассмотрении линейного графика расстояние между точками по оси Х, будет равно выбранному таймфрейму.

Особенностью линейного графика является то, что каждой точке соответствует только одно значение цены, зафиксированное на момент окончания выбранного временного интервала. Таким образом, линейный график не может дать нам информации о движении цены внутри этого отрезка времени.
Столбиковый (баровый) график (Bar chart) – один из самых распространенных способов представления графической информации о движении цены. Баровый график состоит из отдельных элементов – баров, каждый из которых отражает четыре значения цены за выбранный период времени:
1. Цена открытия периода (Open).
2. Цена закрытия периода (Close).
3. Наибольшее значение цены за период (High).
4. Наименьшее значение цены за период (Low).
На самом баре эти значения цены выглядят следующим образом.

Следует отметить, что цена открытия бара всегда отображается черточкой слева, а цена закрытия, черточкой справа. Баровый график является намного более информативным по сравнению с линейным, поскольку позволяет трейдеру увидеть диапазон цен в котором двигался рынок за заданный промежуток времени, а следовательно предоставляет больше возможностей для проведения анализа и построения прогноза дальнейшего движения.

Японские свечи (подсвечники) (Japanese candlesticks). Наиболее наглядный из способов графического отображения информации о движении цены. В какой то мере, японские свечи родственны барам, так как отражают те же самые четыре значения цены за выбранный временной интервал, однако если бар представляет собой обычную прямую линию с черточками-отметками, то свечи имеют «тело»(body), которое отличает восходящую свечу от нисходящей. Так если цена Open меньше цены Close, то тело свечи будет белым, то есть свеча восходящая, а если цена Open больше цены Close, то тело свечи будет черным, а свеча у нас соответственно нисходящая. Внешне японская свеча выглядит как прямоугольник, с вертикальными линиями сверху и снизу тела, соединяющими его с точками High и Low, которые называются «тенями» свечи.

В случаях, когда цена Open или Close совпадают с ценами High или Low, соответствующая тень может отсутствовать вовсе, а в случаях когда Open и Close равны возникает свеча называемая «Дожи» (Doji), которая выглядит обычным крестиком, поскольку не имеет тела.

Таким образом, глядя на график цены, состоящий из японских свечей, текущее движение рынка воспринимается намного легче. Распространение данного способа отображения графической информации, способствовало появлению целого «подраздела» графического анализа – «Свечной анализ» основанный на поиске и интерпретации различных комбинаций из японских свечей, но этому виду анализа мы посвятим отдельную статью.

Помимо вышеописанных, существуют и другие, менее распространенные и менее используемые способы отображения цены на графике. К ним относятся «Ренко», «Крестики-нолики», «Каги», однако я не считаю необходимым описывать их здесь, дабы не создавать Вам – новичкам искусственного информационного хаоса. Рассмотренных способов «с головой» хватает большинству трейдеров для проведения необходимой аналитики и составления прогноза движения цены.
Удачи Вам и стабильного профита!
С уважением, Гончаренко Сергей (Glordon).

Дневник трейдера, нужен ли он?

Здравствуйте уважаемые читатели. После некоторого перерыва, хочу представить вашему вниманию свою очередную статью, и речь в ней пойдет о такой важной вещи, как дневник трейдера.
Я неоднократно видел на многих форумах, посвященных трейдингу, темы с обсуждением данного вопроса, где, как правило, у многих новичков возникает один и тот же вопрос – что такое дневник трейдера и для чего он нужен. Именно поэтому я решил рассмотреть данный вопрос подробно и обстоятельно. Итак, что же такое дневник трейдера? Дневник трейдера, представляет собой полный конспект всех действий трейдера по открытию, сопровождению и закрытию позиций. То есть все, что делает трейдер, как, почему именно так и именно там, все это записывается в дневник. В идеальном варианте дневник должен содержать снимки экрана (скрины) по каждой сделке. Многие новички, когда впервые слышат о дневнике и что его нужно вести с особой тщательностью и вниманием, начинают отмахиваться, мол хлопотно и долго. Отвечу, ничуть не хлопотно. Во-первых, никто не ведет речь, о том, чтобы завести толстенный журнал, куда от руки записывать параметры своих сделок и вклеивать распечатки графиков (хотя кому, конечно, что больше нравится), вполне достаточно простой таблички сделанной в Microsoft Excel, куда вносить данные по готовым ячейкам, минутное дело, скрины же вообще делаются прямо из терминала и проблемы здесь тоже никакой. Для скринов можно отвести отдельную страничку в книге Excel где ведется дневник или хранить в отдельной папке подписывая файлы с указанием инструмента, даты и может быть даже времени, это тоже кому как удобно. Когда я начинал и мне самому указали на необходимость дневника, я сделал себе книгу в Excel, состоявшую из трех страниц, на первой велся собственно учет сделок со всеми параметрами, на второй располагались пронумерованные, согласно порядковому номеру сделки, скрины, а на третьей я сделал диаграмму изменения депозита, все было просто, удобно и главное не отнимало много времени.
Для того, чтобы описание дневника было полным, необходимо отдельно остановиться на самой таблице, а точнее на том, что именно должно в нее заноситься, какие данные. Этот момент, я опять же излагаю в том виде, в каком это было сделано у меня, это так сказать, необходимый минимум, но если кто-то решит расширить или дополнить свой дневник чем-то, то пожалуйста. Итак, перечисляю колонки слева направо, в порядке очередности:
1. № п.п.
2. Дата.
3. Инструмент (валютная пара или другой актив).
4. Время открытия сделки.
5. Направление сделки (Buy – Sell).
6. Лот.
7. Цена открытия сделки.
8. Уровень Stop Loss.
9. Уровень Take Profit.
10. Цена закрытия сделки. (Если сработал один из стоп-приказов, то эта графа будет такой же, но если сделка была закрыта руками или использовался Trailing Stop, или Stop Loss переносился в безубыток, то в этом случае цена закрытия позиции будет отличаться от Stop Loss или Take Profit.)
11. Прибыль или убыток от сделки в пунктах.
12. Примечания.
В примечаниях можно писать исходя из чего вы открываете эту сделку, то есть по какой торговой системе, примечания о сопровождении сделки, тот же перенос Stop Loss, и тому подобную информацию.
Теперь, когда мы с вами выяснили, что собственно должен представлять собой дневник трейдера, вернемся ко второму, не менее важному вопросу – зачем он нужен и нужен ли? Этот вопрос мне задавали бессчетное число раз, и даже получив однозначный ответ, многие все равно продолжали сомневаться. Я не стану настаивать на собственной правоте, каждый волен поступать так, как считает правильным, но лично мое отношение к данному вопросу однозначно – дневник трейдеру нужен! Дневник в разы облегчает и ускоряет поиск и анализ допущенных в процессе трейдинга ошибок, а следовательно ускоряет их устранение и способствует профессиональному развитию трейдера. Кроме этой, основной задачи, дневник в немалой степени способствует самоорганизации трейдера, помогает развить дисциплину и ответственность. Т.е. дневник по сути призван служить как бы зеркалом трейдера и его работы.
Ну, вот пожалуй и все, в заключение, хочу еще раз искренне порекомендовать начинающим трейдерам, не пренебрегать такой полезной вещью, как дневник и стараться вести его максимально тщательно и скрупулезно.
Удачи вам, и стабильных профитов.
С уважением, Сергей Гончаренко.

Индикатор ATR-Channel V.3.3.

Здравствуйте уважаемые коллеги. Сегодня я хотел бы представить вам свою разработку в основу которой положен метод определения уровней Stop Loss и Take Profit описанный мною ранее в статье «Использование индикатора ATR в торговых системах». Указанные в статье расчеты индикатор производит автоматически, создавая на графике два равноудаленных криволинейных канала, из которых внутренний отображает диапазон рыночной волатильности актива на текущем таймфрейме, а внешний – диапазон волатильности актива на таймфрейм старше. Т.е. если, к примеру мы рассматриваем график на таймфрейме Н1, то внутренний канал указывает волатильность для Н1, а внешний – для Н4.
Индикатор обладает довольно гибкими настройками с помощью которых можно отрегулировать:
1. Период индикатора ATR для расчета каналов.
2. Ширину канала в процентном выражении от значения ATR.
3. Метод построения каналов (от Open и Close или от (High+Low)/2).
4. Отключить отображение одного из каналов.
5. Цвета и толщину линий индикатора.
6. Количество баров на которых строится индикатор.
Индикатор универсален, т.е. может работать на любом активе, любом временном интервале и при любом количестве знаков в котировках (2,3,4 или 5 знаков после запятой в цене, не имеет значения).
Теперь пару слов об использовании. Не важно, какими критериями пользуется трейдер для поиска точки входа, важна лишь сама точка, т.е. по сути, сама сигнальная свеча. Через сигнальную свечу проводим вертикальную линию, и точки пересечения этой линии с каналами дадут значения цены, для искомых уровней Stop Loss и Take Profit.

На рисунке в качестве примера, был взят сигнал от пересечения двух скользящих средних, исключительно для того, чтобы продемонстрировать принцип работы с индикатором, естественно, для настоящей работы такого критерия будет мало.
Хочу поблагодарить за рациональные предложения по модернизации индикатора участников форума Forex Peoples - Platoon и Alemix, спасибо ребята, ваши предложения по настоящему помогли сделать индикатор более удобным и практичным.
Ну вот, пожалуй, и все, пробуйте, тестируйте, задавайте вопросы. Надеюсь моя небольшая разработка станет полезной в ваших изысканиях. Удачи и стабильных профитов!
С уважением, Сергей Гончаренко (Glordon).

«Советники». Плюсы и минусы использования автоматических торговых систем.

Здравствуйте, уважаемые читатели. Эту статью я хотел бы посвятить такому вопросу, как автоматические торговые системы (АТС) часто именуемые среди трейдеров «советниками» (от англ. названия «Expert Advisor»). Вопрос использования «советников» для полной или частичной автоматизации своей торговли, активно обсуждается как опытными трейдерами, так и новичками на финансовом рынке, описаниями тех или иных АТС буквально забиты все интернет-ресурсы посвященные тематике трейдинга. Что же такого привлекательного в АТС, чем они могут помочь и чем навредить? Попробуем разобраться. Итак, давайте для начала рассмотрим, какие преимущества дает нам АТС перед «ручной» торговлей?
1. «Советник» всегда соблюдает заложенную в него ТС. Т.е. если в «советнике» заложены условия, например, открывать позицию только после пересечения скользящих средних, то ни в одном другом случае он ее не откроет. Если ему заложено условие – Stop Loss = 30 пунктов, то он его поставит только 30 пунктов и ни на пункт меньше или больше. Ну и т.д., то есть исполнение запрограммированной торговой системы обеспечивается на 100%. Исключение составляют только технические «накладки».
2. «Советник» лишен эмоциональной составляющей трейдинга. Действительно, «советник» не испытывает страха и сомнений, ему чужда жадность в любом ее проявлении. Он действует строго в соответствии с заложенной программой при любых обстоятельствах. И это качество является самым существенным.
3. «Советник» не нуждается в отдыхе, пище и т.д. и т.п. Таким образом, процесс трейдинга может длиться круглосуточно, пять дней в неделю, тем самым «выжимая» из движения цены 100% возможных сигналов по заданной ТС.
4. «Советник» распознает сигнал ТС, принимает решение и действует в разы быстрее, чем человек. С этим пунктом тоже не поспоришь, обработка сигнала программы в любом случае происходит быстрее чем движение мышкой и клик по кнопке, а если добавить сюда еще и выставление стоп-приказов, то разница во времени будет и вовсе несоизмеримая.
Исходя из вышесказанного, можно создать некий идеализированный образ «советника» - как говорится, «не пьет, не курит и всегда дома» ))) Нельзя конечно полностью отрицать преимущества АТС, но и воспринимать «советники» как некую «машинку печатающую деньги» тоже нельзя. Почему? Чтобы понять нюансы работы АТС, рассмотрим и другую «сторону медали» - недостатки.
1. Пожалуй, самый существенный недостаток в работе «советника» вытекает из его же преимущества – он всегда работает по заложенной ТС и ни на йоту от нее не отступает, таким образом он попросту не может отреагировать на какую либо нестандартную ситуацию возникающую на рынке. Трейдер может для исправления ситуации, принять какое либо нестандартное решение, выходящее за рамки ТС и тем самым спасти положение, например – принудительно закрыть убыточную позицию, «советник» будет упорно ждать, запрограммированной для этого действия, ситуации, трейдер может закрыть позицию, увидев, что установленный Take profit, не будет достигнут, «советник» будет ждать до последнего. И т.д. и т.п.
2. Как говорится: «Действия профессионалов предсказуемы, но мир полон любителей…». К сожалению, подавляющее большинство «советников» написаны людьми, имеющими весьма посредственные знания в программировании, а иногда и в трейдинге, что естественно сказывается на качестве работы программы. Возможных недоработок может быть колоссальное количество, начиная от не полной торговой системы (некоторые составляющие ТС просто не внесены в алгоритм, например Money Management), заканчивая просто заведомо провальными идеями по сути.
3. Результаты бэк-тестирования (теста на истории) часто не дают надлежащей картины о работе АТС. Даже если опустить такие сугубо технические моменты, как пробелы в котировках, разница в котировках у разных брокеров и т.п., то все равно на основании одного только бэк-теста судить о прибыльности АТС нельзя, cледует также помнить, что «советник» (равно как и любая ТС) успешно работавший год или два, совершенно не обязательно продолжит это делать и в дальнейшем, вследствие изменчивости рынка, и может потребовать внесения изменений в сам программный код.
4. Прискорбный факт – интернет наводнен мошенниками всех мастей, и ниша АТС не исключение. Очень часто в сети можно встретить предложения о продаже «супер-мега-ультра-прибыльного советника» с очень красивым картинками бэк-тестирования и даже с отчетами с сервисов мониторинга. В большинстве случаев, результат приобретения подобного «чуда технической мысли» будут весьма и весьма прискорбными, т.е. в самом лучшем случае, доверчивый покупатель прощается с деньгами уплаченными за сам «советник», в худшем – ставит сие «чудо» на счет и прощается еще и с депозитом. Различить добропорядочных программистов-трейдеров от аферистов, зачастую бывает довольно затруднительно, поэтому, просто советую – старайтесь не покупать ничего подобного, помните пословицу о бесплатном сыре!
5. Последний пункт, в принципе можно было бы совместить с предыдущим, но мне хотелось бы отдельно выделить этот вопрос. На сегодняшний день, помимо откровенного мошенничества, основанного на продаже некачественных «советников», получает распространение следующая схема, которую хоть и нельзя назвать открытым обманом, но которая все равно, в итоге не приносит ничего хорошего. Суть ее заключается в следующем – на каком либо сайте (блоге, форуме и т.п.) предлагается бесплатный «советник» с представлением хороших результатов бэк-тестирования, мониторингом счета (иногда даже реального, хотя на некоторых сервисах мониторинга, понять реальный счет или демо, невозможно), отчетами с торгового терминала и т.п. Одним словом, клиента всячески убеждают в доходности АТС. Приобрести его предлагают совершенно бесплатно, но при условии открытия реального счета у определенного брокера, по определенной партнерской ссылке. Сумма счета может оговариваться, а может и нет, суть от этого не меняется, открыв счет и получив «советника», человек запускает его и советник поначалу действительно начинает приносить прибыль. Вы спросите «В чем же проблема?», а проблема в том, что в подавляющем большинстве случаев распространяемые таким образом АТС основаны на так называемом принципе Мартингейла! Я не стану сейчас углубляться в рассмотрение самого принципа, возможно в ближайшем будущем я напишу еще одну статью, посвященную отдельно ему, скажу только, что для такого «советника» «слив» депозита – это закономерный итог в 99% случаев и является лишь вопросом времени. Хорошо, если трейдер успевает получить с его помощью прибыль, покрывающую первоначальный депозит, но чаще всего, этого не происходит.
Ну, вот собственно и все, о чем хотел рассказать и чем хотел поделиться. Какие выводы можно сделать из вышеизложенного?
А) Прибыльные АТС в принципе своем существуют и представляют собой мощный, удобный инструмент оказывающий трейдеру неоценимую помощь.
Б) Идеальный вариант – это когда трейдер сам создает «советника» по своей торговой системе, либо обращается за его написанием к профессиональному программисту, при этом тщательно контролируя соблюдение правил системы. Т.е. следует избегать «дилетантских» АТС равно как и тех, принципов работы которых Вы не знаете или не понимаете.
В) «Советник», конечно, может быть весьма самостоятельным, но оставлять его полностью без присмотра нельзя. Используя АТС трейдер должен быть готов вмешаться в ее работу в случае возникновения, какой либо нестандартной ситуации и предотвратить возможные последствия. Кстати, этот пункт еще раз подчеркивает необходимость четкого знания принципов работы АТС!
Г) Избегайте всяческих «Чудес», мошенники не дремлют и не стать их жертвой всецело в Ваших силах! Не попадайтесь на «сладкие» посулы, тщательно взвешивайте все возможные варианты.
Естественно, все написанное выше является плодом исключительно моих умозаключений и личного опыта, претендовать на абсолютную истинность своих суждений я не могу и окончательные выводы делать вам, уважаемые читатели, а мне остается лишь как всегда пожелать вам всем удачи и стабильных профитов.
С уважением Сергей Гончаренко (Glordon).

Использование индикатора ATR в торговых системах.

Наверняка каждый трейдер, при создании собственной торговой системы сталкивался с проблемой расстановки стоп-приказов (Stop Loss и Take Profit). Способов определения ценовых уровней для ограничения убытков и определения перспективы движения существует очень много, и наверняка у каждого торгующего на бирже, этот способ свой, но сегодня я хотел бы обратить внимание на одну из методик определения уровней Stop Loss и Take Profit, основанную на индикаторе ATR и представляющую собой универсальное средство подходящее для любой торговой системы.
Итак, разработанный Уайлдером, индикатор ATR — средний истинный диапазон (Average True Range), дает трейдерам возможность оценить историческую волатильность (изменчивость) рынка, для того, чтобы подготовиться к реальным торговым условиям. Валютные пары на Форекс с более низкими показаниями ATR предполагают и более низкую волатильность, в то время как валютные пары с более высокими показаниями ATR требуют необходимых корректировок в торговой стратегии в соответствии с их высокой торговой волатильностью. Таким образом индикатор дает нам возможность определить «размах» в котором цена способна достигать определенных значений. Индикатор ATR представляет собой кривую в отдельном окне индикатора.

В период высокой волатильности рынка кривая ATR движется вверх, в период менее волатильного рынка – вниз. Если разница между ценой High (самой высокой ценой бара) и ценой Low (самой низкой ценой бара) незначительна, свечи будут короткими, значение среднего истинного диапазона также уменьшится, и показания индикатора ATR будут низкими. Если разница между ценами High и Low становится все больше и больше, свечи становятся длинными, это повлечет за собой и больший истинный диапазон, а следова- тельно и индикатор ATR будет расти.
Следует помнить, что индикатор ATR не показывает наличие и направление тренда, не дает сигналов на вход или выход из позиции, но он оценивает один из важнейших рыночных параметров – ценовую волатильность, то есть показывает нам диапазон, определяющий насколько далеко может продвинуться рынок за заданный промежуток времени.
Период индикатора ATR, по умолчанию равен 14, и хотя сам Уайлдер использовал дневные графики, практика показала, что этот же период может с успехом использоваться и на меньших таймфреймах для внутридневной торговли.
Теперь рассмотрим практическое применение индикатора. Вне зависимости от критериев входа в рынок, ATR исправно выполняет свою функцию, а исходя из его значения, мы определяем величину того или иного стоп-приказа. Текущее значение ATR, мы можем видеть как во всплывающей подсказке, при наведении курсора мыши на конечную точку кривой, так и непосредственно в самом окне индикатора в левом верхнем углу, рядом с отображением названия индикатора и его периода.

Каким образом, мы осуществляем расчет ценовых уровней для стоп-приказов? На этот счет также существует несколько вариантов, но я остановлюсь на том, который использую сам и который, на мой взгляд оптимально подходит именно для внутридневной торговли. Итак, для примера предположим, что мы открыли длинную позицию по паре EUR/USD, по цене 1,4050, на временном интервале - 1 час, текущее значение ATR равно 0,0030, тогда расчетный уровень Stop Loss будет равен «Цена открытия ордера» - «Текущее значение ATR» = 1,4050 - 0,0030 = 1,4020. Однако для того, чтобы избежать ложного срабатывания Stop loss из-за «рыночного шума» отодвигаем наш стоп-приказ еще на 5 пунктов ниже, т.е. выводим его за зону текущей рыночной волатильности: 1,4020 - 0,0005 = 1,4015. Теперь перейдем к определению цели и вычислению уровня Take Profit. В данном случае в некоторых книгах по техническому анализу, рекомендовано брать размер Take Profit в 2-3 раза больше текущего значения ATR, т.е. 0,0030 * 3 = 0,0090 = 90 пунктов. Не стану однозначно утверждать, что такой расчет лишен основания, скажу только, что по моим наблюдениям более точных результатов удается добиться используя значение ATR более старшего таймфрейма, рассмотрим это на нашем примере. Мы открывали позицию проводя анализ на 1 часовом графике, теперь, для вычисления ценового уровня Take Profit, мы переключаемся на более старший таймфрейм - 4-х часовой, и смотрим на нем текущее значение ATR, пусть в нашем примере оно будет равно 0,0052. Далее все производим по аналогии со Stop Loss, получим — «Take Profit» = «Цена открытия ордера» + «Текущее значение ATR 4-х часового графика» = 1,4050 + 0,0052 = 1,4102. Как видно из примера мы получили заметно меньший размер Take Profit, чем в первом нашем вычислении, но во второмслучае полученный уровень цены более точен т.к. основывается на показаниях того же индикатора, в тот же момент времени, только с более старшего таймфрейма, а следовательно вероятность его отработки существенно возрастает. Таким образом мы получили ценовые уровни Stop Loss и Take Profit обоснованные (!) текущей ценовой волатильностью рынка.
Итак, давайте еще раз пройдем всю процедуру расчета уровней Stop Loss и Take Profit при помощи индикатора ATR и составим пошаговый план наших действий:
1. Открываем торговую позицию согласно условий той торговой системы,которой пользуемся.
2. Для определения уровня Stop Loss используем значение ATR на текущем временном интервале. Для длинных позиций необходимо из цены открытия позиции вычесть значение ATR, для коротких — прибавить это значение. С целью страховки от случайного срабатывания Stop Loss вследствие «рыночного шума» выносим наш стоп-приказ за пределы диапазона рыночной волатильности, т.е. отодвигаем его от цены открытия позиции еще на 5-15 пунктов (в зависимости от используемого таймфрейма).
3. Для определения уровня Take Profit переключаемся на таймфрейм старше текущего и используем значение ATR старшего таймфрейма по аналогии с уровнем Stop Loss, но, естественно, в другом направлении, таким образом для определения уровня Take Profit длинных позиций необходимо к цене открытия позиции прибавить значение ATR со старшего таймфрейма, для коротких позиций — вычесть это значение.
На первый взгляд данная схема расчетов может показаться сложной, но смею заверить, что она не сложнее школьных задачек по математике, а ее применение, на самом деле, исключительно вопрос навыка. Существенным преимуществом данного метода вычислений является его высокая точность, которая обусловлена самим рыночным движением, вследствие чего его использование при создании торговых стратегий может существенно повысить их прибыльность и эффективность.
Удачи Вам и стабильных профитов.
С Уважением, Гончаренко Сергей (Glordon)

Его Величество Тренд!

Приветствую вас, уважаемые читатели. В данной статье, я хотел бы поговорить об одном из основополагающих понятий в трейдинге вообще и в техническом анализе в частности, о понятии тенденции или тренда. Прежде чем углубиться в рассмотрение собственно темы, хотел бы сразу обратить ваше внимание на одну непреложную истину, хорошо известную каждому трейдеру – торговля против тренда, рано или поздно заканчивается потерей депозита! Эта аксиома вписана «кровью» трейдеров во все без исключения руководства по трейдингу, ее цитируют бессчетные «гуру», читающие лекции или проводящие семинары, но с прискорбием вынужден констатировать простой факт, каждое новое поколение трейдеров-новичков, настойчиво продолжают «наступать на те же грабли». Именно поэтому я начинаю данную статью с этого «золотого правила» в глубине души надеясь, что те, кто только начинает свой тернистый путь к покорению финансового рынка, кто будет читать эти строки, не повторят ошибок своих многочисленных предшественников.
Так что же это такое – тренд? Что это за могучая сила, раздавливающая любого осмелившегося идти против нее?
Само понятие тенденции (тренда) знакомо вам по второму постулату технического анализа, помните, цена подчинена тенденциям? Из него же вы знаете, что тенденция может принимать три направления – вверх («бычья»), вниз («медвежья») или вбок («флэт»). Однако, следует заметить, что цена никогда не движется в каком либо направлении линейно, ее движение, это чередующиеся подъемы и падения, своеобразные зигзаги. Именно направление динамики этих зигзагов определяет рыночную тенденцию. Так же вам известно, что одно из трех направлений всегда присутствует на графике цены, следовательно, наша задача уже выглядит намного проще – определить, каково же направление тенденции на момент предполагаемого открытия ордера и в какой стадии она находится. Именно на решение данной задачи направлены все возможные методы технического анализа, строим ли мы линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, рассматриваем ли графические фигуры, изучаем ли показания индикаторов, цель наша одна – выявить направление текущего тренда, оценить его силу, определить в какой стадии развития он находится. Лишь получив ответы на перечисленные вопросы можно с уверенностью приступать к торговле в направлении главенствующей тенденции. По сути, любой полученный трейдером в процессе торговли убыток, означает, что на один из вопросов был найден неверный ответ, и хотя наши суждения сами по себе субъективны, а количество возможных интерпретаций ценового графика прямо пропорционально количеству трейдеров в мире, все же данный факт остается фактом.
В целом, тенденции можно разделить на 4 группы (в большинстве обучающих материалов их делят на 3 группы, но я - на 4, но об этом чуть позже), по своей длительности:
1. Долгосрочные тенденции – длятся месяцы, и даже годы;
2. Среднесрочные тенденции – длятся от нескольких недель, до нескольких месяцев;
3. Краткосрочные тенденции – длятся от одного дня до нескольких недель;
4. Внутридневные тенденции – тенденции, формирующиеся внутри дня на временных интервалах от четырех часов и менее, та самая четвертая группа, именно с ней приходится работать большинству форекс-трейдеров! И, несмотря на то, что тенденции данной группы самые слабые, они, на мой взгляд, заслуживают их рассмотрения как отдельной группы, поскольку внутридневная торговля имеет свою специфику по отношению к той же краткосрочной.
Теперь несколько слов о главенстве среди тенденций. Так более сильной, является тенденция, выявленная на графике цены большего временного интервала. То есть, если, к примеру, на графике периода Н1 мы видим нисходящий тренд, а на графике Н4 – восходящий, то с большой долей уверенности можно говорить о том, что движение вниз на Н1 является коррекционным (временным), так как на более старшем таймфрейме тренд имеет приоритетное направление и обладает большей силой. Исходя из данной особенности, имеет смысл определять направление тренда на более старших таймфреймах, в частности для внутридневной торговли это временные интервалы Н4 и D1.
Итак, признаки восходящего тренда, «бычьего»:
1. Каждый последующий локальный максимум выше предыдущего.
2. Каждый последующий локальный минимум выше предыдущего.
Нарушение одного из этих условий говорит о временном или окончательном прекращении движения цены вверх! В дальнейшем события могут развиваться по-разному, тренд может сменить свое направление на противоположное, может начаться боковое движение – флэт, но данный признак в любом случае говорит об окончании восходящей тенденции.

(Рис.1 Пример «бычьего» тренда.)

С точностью до наоборот, мы получаем также признаки нисходящего, «медвежьего» тренда, то есть: 1. Каждый последующий локальный максимум ниже предыдущего. 2. Каждый последующий локальный минимум ниже предыдущего. И также как и в случае с восходящим трендом, нарушение хотя бы одного из этих условий говорит нам о временном или окончательном прекращении движения вниз, о перемене тенденции движения цены. Это же правило справедливо и для горизонтальной тенденции – «флэта», а его признаком является тот случай, когда локальные минимумы и максимумы находятся приблизительно на одном уровне. Движение в направлении горизонтальной тенденции, часто называют торговым коридором, это движение говорит нам о создавшемся на рынке равновесии между спросом и предложением, между «быками» и «медведями».

(Рис.2 Пример «медвежьего» тренда.)

(Рис.3 Пример «Флэта» - боковой (горизонтальной) тенденции.)

Такое движение рынка, на самом деле, довольно частое явление и по самым скромным подсчетам на его долю приходится около 30% всех движений цены. Что же делать во время флэта? Ведь цена не идет вверх, для того чтобы покупать, но и вниз она тоже не идет, так, что и продавать тоже ни к чему. Самый разумный выход – не делать ничего (как говорят трейдеры – «сидеть на заборе»)! Терпеливо пережидать ситуацию равновесия и ждать признаков формирования нового тренда. Многие более опытные мои коллеги могут со мной не согласиться, и будут правы со своей стороны, существуют торговые системы предусматривающие торговлю на флэтовом рынке, но для новичка, как правило, такая торговля не приводит ни к чему хорошему. Для общего, так сказать, развития могу пояснить, как торгуют на флэте, боковая тенденция может, отличаться высокой волатильностью (амплитудой, размахом движения цены за фиксированный промежуток времени) такой пример, кстати, изображен на Рис.3, и тогда трейдер рассматривает все подъемы и падения цены внутри флэта как мини-тренды (заметьте, опять к трендам вернулись) и торговля становится возможной на меньшем временном интервале.
Ну, вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать о рыночных тенденциях, остается как всегда пожелать вам удачи и стабильных профитов, и надеюсь, что публикуемые мной материалы помогут вам в достижении ваших целей. До скорых встреч в следующих статьях.

С уважением, Гончаренко Сергей (Glordon).