Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня я продолжу серию статей для новичков, посвященных торговле на рынке Форекс, и мы поговорим об одной из важнейших и интереснейших наук, которая возникла благодаря биржевой торговле – «ТЕХНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ». Да, я не побоюсь столь громких слов, определяя технический анализ как науку, в последние годы, все больше и больше трейдеров в мире используют применительно к теханализу именно это определение. И неудивительно. Ведь в наше время стремительно развивающихся технологий, непрерывно совершенствующихся способов и методик прогнозирования поведения рынка, он продолжает приковывать к своему движению миллионы людей, продолжающих настойчиво искать тот самый «Золотой ключик», тот самый «Святой Грааль», который позволит понять НАМЕРЕНИЕ рынка. Но вернемся непосредственно к теме, на сегодняшний день многие трейдеры, авторы книг и статей по техническому анализу выделяют в нем два направления:
1. Графический анализ.
2. Компьютерный анализ.
Графический анализ включает в себя:
а) Способы отображения цены на графике;
б) Правила и способы построения некоторых типовых элементов графического анализа, к которым, в частности, относятся линии тренда, каналы, уровни поддержки/сопротивления, линии поддержки/сопротивления.
в) Поиск и интерпретация различных графических «фигур» образуемых графиком цены. «Фигуры» могут сигнализировать о продолжении тренда либо о его развороте и соответственно делятся на две группы.
Компьютерный анализ заключается в использовании специализированных программ, использующих математические вычисления и статистические данные ценового движения, эти программы присутствуют в любом торговом терминале и называются «техническими индикаторами». Технические индикаторы оказывают трейдеру неоценимую помощь в анализе и прогнозировании рыночной ситуации, сами они, в большинстве своем, делятся на две категории – «Трендовые индикаторы» (индикаторы тенденции) и «Осциляторы».
Технический анализ в целом, опирается на три аксиомы, которые ложатся в основу всех аналитических действий. Пользуясь какими бы то ни было средствами технического анализа, необходимо учитывать эти постулаты, рассмотрим их:
1. Цена учитывает все. Данный постулат исходит из того, что все экономические, политические, психологические и другие факторы находят отражение в графике. Также считается, что график отражает все настроения и интересы участников рынка, однако принимать этот постулат безоговорочно нельзя, так как иногда влияние на цену могут оказывать какие либо внезапные факторы, изучаемые в фундаментальном анализе (с этим видом анализа вы познакомитесь в следующей статье), как пример – землетрясение в Японии в 2011 году, теракт 11 сентября 2001 года в США, список событий можно продолжать, но об этом позже.
2. Цена подчинена тенденциям. Постулат закладывает основу всех дальнейших методик теханализа, поскольку подразумевает, что на любом графике цены, в любой момент времени, при любом масштабе графика (таймфрейме) обязательно присутствует одна из трех возможных тенденций: вверх («бычья»), вниз («медвежья») или вбок («флэт», отсутствие направленной тенденции). Этот постулат мы еще вспомним, когда будем говорить о понятии тенденции и ее определении.
3. История повторяется. В данном случае имеется ввиду предположение о психологическом постоянстве человека (толпы), неизменности поведения участников рынка вследствие влияния человеческого фактора, то есть если при определенных обстоятельствах движение цены происходило определенным образом, то имеет смысл предполагать, что в аналогичной ситуации цена поведет себя соответственно. Способы отображения информации на графиках цены.
Как уже было сказано, предметом изучения в техническом анализе, является график движения цены. В этой части нашего знакомства с техническим анализом, мы рассмотрим, какими способами может отображаться движение цены на графике, и какую информацию нам предоставляет каждый из этих способов, чем они отличаются. Также мы узнаем, из чего состоят элементы отображения графика цены и что означают эти составляющие. Итак, самым простым способом отображения ценового движения, безусловно, является тиковый график (tick chart). Тиковый график представляет собой последовательность точек соединенную прямыми, в котором каждому, даже самому малому, изменению цены соответствует новая точка. Тиковый график не имеет привязки ко времени, и его смещение по горизонтали на равное расстояние может быть совершено за совершенно разные отрезки времени. Таким образом, тиковый график является самым подробным, с одной стороны, так как реагирует на каждое ценовое движение, но с другой стороны, из-за отсутствия временной шкалы и огромного количества изменений, происходящих на тиковом графике, для проведения анализа движения цены он непригоден и, следовательно, для прогнозирования не используется.
Следующий способ представления графика цены - линейный график (line chart). Линейный график отображает изменение цены с течением времени, при этом в торговом терминале мы его видим как ломаную линию в системе координат, где по вертикали располагается шкала собственно цены, а по горизонтали – временная шкала. Шаг временной шкалы зависит от выбранного для рассмотрения временного интервала (таймфрейма). Как и тиковый, линейный график представляет собой последовательность точек соединенных прямыми линиями, с той только разницей, что в линейном графике каждой точке соответствует фиксированная цена в определенный промежуток времени, т.е. при рассмотрении линейного графика расстояние между точками по оси Х, будет равно выбранному таймфрейму.
Особенностью линейного графика является то, что каждой точке соответствует только одно значение цены, зафиксированное на момент окончания выбранного временного интервала. Таким образом, линейный график не может дать нам информации о движении цены внутри этого отрезка времени.
Столбиковый (баровый) график (Bar chart) – один из самых распространенных способов представления графической информации о движении цены. Баровый график состоит из отдельных элементов – баров, каждый из которых отражает четыре значения цены за выбранный период времени:
1. Цена открытия периода (Open).
2. Цена закрытия периода (Close).
3. Наибольшее значение цены за период (High).
4. Наименьшее значение цены за период (Low).
На самом баре эти значения цены выглядят следующим образом.
Следует отметить, что цена открытия бара всегда отображается черточкой слева, а цена закрытия, черточкой справа. Баровый график является намного более информативным по сравнению с линейным, поскольку позволяет трейдеру увидеть диапазон цен в котором двигался рынок за заданный промежуток времени, а следовательно предоставляет больше возможностей для проведения анализа и построения прогноза дальнейшего движения.
Японские свечи (подсвечники) (Japanese candlesticks). Наиболее наглядный из способов графического отображения информации о движении цены. В какой то мере, японские свечи родственны барам, так как отражают те же самые четыре значения цены за выбранный временной интервал, однако если бар представляет собой обычную прямую линию с черточками-отметками, то свечи имеют «тело»(body), которое отличает восходящую свечу от нисходящей. Так если цена Open меньше цены Close, то тело свечи будет белым, то есть свеча восходящая, а если цена Open больше цены Close, то тело свечи будет черным, а свеча у нас соответственно нисходящая. Внешне японская свеча выглядит как прямоугольник, с вертикальными линиями сверху и снизу тела, соединяющими его с точками High и Low, которые называются «тенями» свечи.
В случаях, когда цена Open или Close совпадают с ценами High или Low, соответствующая тень может отсутствовать вовсе, а в случаях когда Open и Close равны возникает свеча называемая «Дожи» (Doji), которая выглядит обычным крестиком, поскольку не имеет тела.
Таким образом, глядя на график цены, состоящий из японских свечей, текущее движение рынка воспринимается намного легче. Распространение данного способа отображения графической информации, способствовало появлению целого «подраздела» графического анализа – «Свечной анализ» основанный на поиске и интерпретации различных комбинаций из японских свечей, но этому виду анализа мы посвятим отдельную статью.
Помимо вышеописанных, существуют и другие, менее распространенные и менее используемые способы отображения цены на графике. К ним относятся «Ренко», «Крестики-нолики», «Каги», однако я не считаю необходимым описывать их здесь, дабы не создавать Вам – новичкам искусственного информационного хаоса. Рассмотренных способов «с головой» хватает большинству трейдеров для проведения необходимой аналитики и составления прогноза движения цены.
Удачи Вам и стабильного профита!
С уважением, Гончаренко Сергей (Glordon).
1. Графический анализ.
2. Компьютерный анализ.
Графический анализ включает в себя:
а) Способы отображения цены на графике;
б) Правила и способы построения некоторых типовых элементов графического анализа, к которым, в частности, относятся линии тренда, каналы, уровни поддержки/сопротивления, линии поддержки/сопротивления.
в) Поиск и интерпретация различных графических «фигур» образуемых графиком цены. «Фигуры» могут сигнализировать о продолжении тренда либо о его развороте и соответственно делятся на две группы.
Компьютерный анализ заключается в использовании специализированных программ, использующих математические вычисления и статистические данные ценового движения, эти программы присутствуют в любом торговом терминале и называются «техническими индикаторами». Технические индикаторы оказывают трейдеру неоценимую помощь в анализе и прогнозировании рыночной ситуации, сами они, в большинстве своем, делятся на две категории – «Трендовые индикаторы» (индикаторы тенденции) и «Осциляторы».
Основные постулаты технического анализа.
Технический анализ в целом, опирается на три аксиомы, которые ложатся в основу всех аналитических действий. Пользуясь какими бы то ни было средствами технического анализа, необходимо учитывать эти постулаты, рассмотрим их:
1. Цена учитывает все. Данный постулат исходит из того, что все экономические, политические, психологические и другие факторы находят отражение в графике. Также считается, что график отражает все настроения и интересы участников рынка, однако принимать этот постулат безоговорочно нельзя, так как иногда влияние на цену могут оказывать какие либо внезапные факторы, изучаемые в фундаментальном анализе (с этим видом анализа вы познакомитесь в следующей статье), как пример – землетрясение в Японии в 2011 году, теракт 11 сентября 2001 года в США, список событий можно продолжать, но об этом позже.
2. Цена подчинена тенденциям. Постулат закладывает основу всех дальнейших методик теханализа, поскольку подразумевает, что на любом графике цены, в любой момент времени, при любом масштабе графика (таймфрейме) обязательно присутствует одна из трех возможных тенденций: вверх («бычья»), вниз («медвежья») или вбок («флэт», отсутствие направленной тенденции). Этот постулат мы еще вспомним, когда будем говорить о понятии тенденции и ее определении.
3. История повторяется. В данном случае имеется ввиду предположение о психологическом постоянстве человека (толпы), неизменности поведения участников рынка вследствие влияния человеческого фактора, то есть если при определенных обстоятельствах движение цены происходило определенным образом, то имеет смысл предполагать, что в аналогичной ситуации цена поведет себя соответственно. Способы отображения информации на графиках цены.
Как уже было сказано, предметом изучения в техническом анализе, является график движения цены. В этой части нашего знакомства с техническим анализом, мы рассмотрим, какими способами может отображаться движение цены на графике, и какую информацию нам предоставляет каждый из этих способов, чем они отличаются. Также мы узнаем, из чего состоят элементы отображения графика цены и что означают эти составляющие. Итак, самым простым способом отображения ценового движения, безусловно, является тиковый график (tick chart). Тиковый график представляет собой последовательность точек соединенную прямыми, в котором каждому, даже самому малому, изменению цены соответствует новая точка. Тиковый график не имеет привязки ко времени, и его смещение по горизонтали на равное расстояние может быть совершено за совершенно разные отрезки времени. Таким образом, тиковый график является самым подробным, с одной стороны, так как реагирует на каждое ценовое движение, но с другой стороны, из-за отсутствия временной шкалы и огромного количества изменений, происходящих на тиковом графике, для проведения анализа движения цены он непригоден и, следовательно, для прогнозирования не используется.
Следующий способ представления графика цены - линейный график (line chart). Линейный график отображает изменение цены с течением времени, при этом в торговом терминале мы его видим как ломаную линию в системе координат, где по вертикали располагается шкала собственно цены, а по горизонтали – временная шкала. Шаг временной шкалы зависит от выбранного для рассмотрения временного интервала (таймфрейма). Как и тиковый, линейный график представляет собой последовательность точек соединенных прямыми линиями, с той только разницей, что в линейном графике каждой точке соответствует фиксированная цена в определенный промежуток времени, т.е. при рассмотрении линейного графика расстояние между точками по оси Х, будет равно выбранному таймфрейму.
Столбиковый (баровый) график (Bar chart) – один из самых распространенных способов представления графической информации о движении цены. Баровый график состоит из отдельных элементов – баров, каждый из которых отражает четыре значения цены за выбранный период времени:
1. Цена открытия периода (Open).
2. Цена закрытия периода (Close).
3. Наибольшее значение цены за период (High).
4. Наименьшее значение цены за период (Low).
На самом баре эти значения цены выглядят следующим образом.
Удачи Вам и стабильного профита!
С уважением, Гончаренко Сергей (Glordon).
