Индикатор ATR-Channel V.3.3.

Здравствуйте уважаемые коллеги. Сегодня я хотел бы представить вам свою разработку в основу которой положен метод определения уровней Stop Loss и Take Profit описанный мною ранее в статье «Использование индикатора ATR в торговых системах». Указанные в статье расчеты индикатор производит автоматически, создавая на графике два равноудаленных криволинейных канала, из которых внутренний отображает диапазон рыночной волатильности актива на текущем таймфрейме, а внешний – диапазон волатильности актива на таймфрейм старше. Т.е. если, к примеру мы рассматриваем график на таймфрейме Н1, то внутренний канал указывает волатильность для Н1, а внешний – для Н4.
Индикатор обладает довольно гибкими настройками с помощью которых можно отрегулировать:
1. Период индикатора ATR для расчета каналов.
2. Ширину канала в процентном выражении от значения ATR.
3. Метод построения каналов (от Open и Close или от (High+Low)/2).
4. Отключить отображение одного из каналов.
5. Цвета и толщину линий индикатора.
6. Количество баров на которых строится индикатор.
Индикатор универсален, т.е. может работать на любом активе, любом временном интервале и при любом количестве знаков в котировках (2,3,4 или 5 знаков после запятой в цене, не имеет значения).
Теперь пару слов об использовании. Не важно, какими критериями пользуется трейдер для поиска точки входа, важна лишь сама точка, т.е. по сути, сама сигнальная свеча. Через сигнальную свечу проводим вертикальную линию, и точки пересечения этой линии с каналами дадут значения цены, для искомых уровней Stop Loss и Take Profit.

На рисунке в качестве примера, был взят сигнал от пересечения двух скользящих средних, исключительно для того, чтобы продемонстрировать принцип работы с индикатором, естественно, для настоящей работы такого критерия будет мало.
Хочу поблагодарить за рациональные предложения по модернизации индикатора участников форума Forex Peoples - Platoon и Alemix, спасибо ребята, ваши предложения по настоящему помогли сделать индикатор более удобным и практичным.
Ну вот, пожалуй, и все, пробуйте, тестируйте, задавайте вопросы. Надеюсь моя небольшая разработка станет полезной в ваших изысканиях. Удачи и стабильных профитов!
С уважением, Сергей Гончаренко (Glordon).

«Советники». Плюсы и минусы использования автоматических торговых систем.

Здравствуйте, уважаемые читатели. Эту статью я хотел бы посвятить такому вопросу, как автоматические торговые системы (АТС) часто именуемые среди трейдеров «советниками» (от англ. названия «Expert Advisor»). Вопрос использования «советников» для полной или частичной автоматизации своей торговли, активно обсуждается как опытными трейдерами, так и новичками на финансовом рынке, описаниями тех или иных АТС буквально забиты все интернет-ресурсы посвященные тематике трейдинга. Что же такого привлекательного в АТС, чем они могут помочь и чем навредить? Попробуем разобраться. Итак, давайте для начала рассмотрим, какие преимущества дает нам АТС перед «ручной» торговлей?
1. «Советник» всегда соблюдает заложенную в него ТС. Т.е. если в «советнике» заложены условия, например, открывать позицию только после пересечения скользящих средних, то ни в одном другом случае он ее не откроет. Если ему заложено условие – Stop Loss = 30 пунктов, то он его поставит только 30 пунктов и ни на пункт меньше или больше. Ну и т.д., то есть исполнение запрограммированной торговой системы обеспечивается на 100%. Исключение составляют только технические «накладки».
2. «Советник» лишен эмоциональной составляющей трейдинга. Действительно, «советник» не испытывает страха и сомнений, ему чужда жадность в любом ее проявлении. Он действует строго в соответствии с заложенной программой при любых обстоятельствах. И это качество является самым существенным.
3. «Советник» не нуждается в отдыхе, пище и т.д. и т.п. Таким образом, процесс трейдинга может длиться круглосуточно, пять дней в неделю, тем самым «выжимая» из движения цены 100% возможных сигналов по заданной ТС.
4. «Советник» распознает сигнал ТС, принимает решение и действует в разы быстрее, чем человек. С этим пунктом тоже не поспоришь, обработка сигнала программы в любом случае происходит быстрее чем движение мышкой и клик по кнопке, а если добавить сюда еще и выставление стоп-приказов, то разница во времени будет и вовсе несоизмеримая.
Исходя из вышесказанного, можно создать некий идеализированный образ «советника» - как говорится, «не пьет, не курит и всегда дома» ))) Нельзя конечно полностью отрицать преимущества АТС, но и воспринимать «советники» как некую «машинку печатающую деньги» тоже нельзя. Почему? Чтобы понять нюансы работы АТС, рассмотрим и другую «сторону медали» - недостатки.
1. Пожалуй, самый существенный недостаток в работе «советника» вытекает из его же преимущества – он всегда работает по заложенной ТС и ни на йоту от нее не отступает, таким образом он попросту не может отреагировать на какую либо нестандартную ситуацию возникающую на рынке. Трейдер может для исправления ситуации, принять какое либо нестандартное решение, выходящее за рамки ТС и тем самым спасти положение, например – принудительно закрыть убыточную позицию, «советник» будет упорно ждать, запрограммированной для этого действия, ситуации, трейдер может закрыть позицию, увидев, что установленный Take profit, не будет достигнут, «советник» будет ждать до последнего. И т.д. и т.п.
2. Как говорится: «Действия профессионалов предсказуемы, но мир полон любителей…». К сожалению, подавляющее большинство «советников» написаны людьми, имеющими весьма посредственные знания в программировании, а иногда и в трейдинге, что естественно сказывается на качестве работы программы. Возможных недоработок может быть колоссальное количество, начиная от не полной торговой системы (некоторые составляющие ТС просто не внесены в алгоритм, например Money Management), заканчивая просто заведомо провальными идеями по сути.
3. Результаты бэк-тестирования (теста на истории) часто не дают надлежащей картины о работе АТС. Даже если опустить такие сугубо технические моменты, как пробелы в котировках, разница в котировках у разных брокеров и т.п., то все равно на основании одного только бэк-теста судить о прибыльности АТС нельзя, cледует также помнить, что «советник» (равно как и любая ТС) успешно работавший год или два, совершенно не обязательно продолжит это делать и в дальнейшем, вследствие изменчивости рынка, и может потребовать внесения изменений в сам программный код.
4. Прискорбный факт – интернет наводнен мошенниками всех мастей, и ниша АТС не исключение. Очень часто в сети можно встретить предложения о продаже «супер-мега-ультра-прибыльного советника» с очень красивым картинками бэк-тестирования и даже с отчетами с сервисов мониторинга. В большинстве случаев, результат приобретения подобного «чуда технической мысли» будут весьма и весьма прискорбными, т.е. в самом лучшем случае, доверчивый покупатель прощается с деньгами уплаченными за сам «советник», в худшем – ставит сие «чудо» на счет и прощается еще и с депозитом. Различить добропорядочных программистов-трейдеров от аферистов, зачастую бывает довольно затруднительно, поэтому, просто советую – старайтесь не покупать ничего подобного, помните пословицу о бесплатном сыре!
5. Последний пункт, в принципе можно было бы совместить с предыдущим, но мне хотелось бы отдельно выделить этот вопрос. На сегодняшний день, помимо откровенного мошенничества, основанного на продаже некачественных «советников», получает распространение следующая схема, которую хоть и нельзя назвать открытым обманом, но которая все равно, в итоге не приносит ничего хорошего. Суть ее заключается в следующем – на каком либо сайте (блоге, форуме и т.п.) предлагается бесплатный «советник» с представлением хороших результатов бэк-тестирования, мониторингом счета (иногда даже реального, хотя на некоторых сервисах мониторинга, понять реальный счет или демо, невозможно), отчетами с торгового терминала и т.п. Одним словом, клиента всячески убеждают в доходности АТС. Приобрести его предлагают совершенно бесплатно, но при условии открытия реального счета у определенного брокера, по определенной партнерской ссылке. Сумма счета может оговариваться, а может и нет, суть от этого не меняется, открыв счет и получив «советника», человек запускает его и советник поначалу действительно начинает приносить прибыль. Вы спросите «В чем же проблема?», а проблема в том, что в подавляющем большинстве случаев распространяемые таким образом АТС основаны на так называемом принципе Мартингейла! Я не стану сейчас углубляться в рассмотрение самого принципа, возможно в ближайшем будущем я напишу еще одну статью, посвященную отдельно ему, скажу только, что для такого «советника» «слив» депозита – это закономерный итог в 99% случаев и является лишь вопросом времени. Хорошо, если трейдер успевает получить с его помощью прибыль, покрывающую первоначальный депозит, но чаще всего, этого не происходит.
Ну, вот собственно и все, о чем хотел рассказать и чем хотел поделиться. Какие выводы можно сделать из вышеизложенного?
А) Прибыльные АТС в принципе своем существуют и представляют собой мощный, удобный инструмент оказывающий трейдеру неоценимую помощь.
Б) Идеальный вариант – это когда трейдер сам создает «советника» по своей торговой системе, либо обращается за его написанием к профессиональному программисту, при этом тщательно контролируя соблюдение правил системы. Т.е. следует избегать «дилетантских» АТС равно как и тех, принципов работы которых Вы не знаете или не понимаете.
В) «Советник», конечно, может быть весьма самостоятельным, но оставлять его полностью без присмотра нельзя. Используя АТС трейдер должен быть готов вмешаться в ее работу в случае возникновения, какой либо нестандартной ситуации и предотвратить возможные последствия. Кстати, этот пункт еще раз подчеркивает необходимость четкого знания принципов работы АТС!
Г) Избегайте всяческих «Чудес», мошенники не дремлют и не стать их жертвой всецело в Ваших силах! Не попадайтесь на «сладкие» посулы, тщательно взвешивайте все возможные варианты.
Естественно, все написанное выше является плодом исключительно моих умозаключений и личного опыта, претендовать на абсолютную истинность своих суждений я не могу и окончательные выводы делать вам, уважаемые читатели, а мне остается лишь как всегда пожелать вам всем удачи и стабильных профитов.
С уважением Сергей Гончаренко (Glordon).

Использование индикатора ATR в торговых системах.

Наверняка каждый трейдер, при создании собственной торговой системы сталкивался с проблемой расстановки стоп-приказов (Stop Loss и Take Profit). Способов определения ценовых уровней для ограничения убытков и определения перспективы движения существует очень много, и наверняка у каждого торгующего на бирже, этот способ свой, но сегодня я хотел бы обратить внимание на одну из методик определения уровней Stop Loss и Take Profit, основанную на индикаторе ATR и представляющую собой универсальное средство подходящее для любой торговой системы.
Итак, разработанный Уайлдером, индикатор ATR — средний истинный диапазон (Average True Range), дает трейдерам возможность оценить историческую волатильность (изменчивость) рынка, для того, чтобы подготовиться к реальным торговым условиям. Валютные пары на Форекс с более низкими показаниями ATR предполагают и более низкую волатильность, в то время как валютные пары с более высокими показаниями ATR требуют необходимых корректировок в торговой стратегии в соответствии с их высокой торговой волатильностью. Таким образом индикатор дает нам возможность определить «размах» в котором цена способна достигать определенных значений. Индикатор ATR представляет собой кривую в отдельном окне индикатора.

В период высокой волатильности рынка кривая ATR движется вверх, в период менее волатильного рынка – вниз. Если разница между ценой High (самой высокой ценой бара) и ценой Low (самой низкой ценой бара) незначительна, свечи будут короткими, значение среднего истинного диапазона также уменьшится, и показания индикатора ATR будут низкими. Если разница между ценами High и Low становится все больше и больше, свечи становятся длинными, это повлечет за собой и больший истинный диапазон, а следова- тельно и индикатор ATR будет расти.
Следует помнить, что индикатор ATR не показывает наличие и направление тренда, не дает сигналов на вход или выход из позиции, но он оценивает один из важнейших рыночных параметров – ценовую волатильность, то есть показывает нам диапазон, определяющий насколько далеко может продвинуться рынок за заданный промежуток времени.
Период индикатора ATR, по умолчанию равен 14, и хотя сам Уайлдер использовал дневные графики, практика показала, что этот же период может с успехом использоваться и на меньших таймфреймах для внутридневной торговли.
Теперь рассмотрим практическое применение индикатора. Вне зависимости от критериев входа в рынок, ATR исправно выполняет свою функцию, а исходя из его значения, мы определяем величину того или иного стоп-приказа. Текущее значение ATR, мы можем видеть как во всплывающей подсказке, при наведении курсора мыши на конечную точку кривой, так и непосредственно в самом окне индикатора в левом верхнем углу, рядом с отображением названия индикатора и его периода.

Каким образом, мы осуществляем расчет ценовых уровней для стоп-приказов? На этот счет также существует несколько вариантов, но я остановлюсь на том, который использую сам и который, на мой взгляд оптимально подходит именно для внутридневной торговли. Итак, для примера предположим, что мы открыли длинную позицию по паре EUR/USD, по цене 1,4050, на временном интервале - 1 час, текущее значение ATR равно 0,0030, тогда расчетный уровень Stop Loss будет равен «Цена открытия ордера» - «Текущее значение ATR» = 1,4050 - 0,0030 = 1,4020. Однако для того, чтобы избежать ложного срабатывания Stop loss из-за «рыночного шума» отодвигаем наш стоп-приказ еще на 5 пунктов ниже, т.е. выводим его за зону текущей рыночной волатильности: 1,4020 - 0,0005 = 1,4015. Теперь перейдем к определению цели и вычислению уровня Take Profit. В данном случае в некоторых книгах по техническому анализу, рекомендовано брать размер Take Profit в 2-3 раза больше текущего значения ATR, т.е. 0,0030 * 3 = 0,0090 = 90 пунктов. Не стану однозначно утверждать, что такой расчет лишен основания, скажу только, что по моим наблюдениям более точных результатов удается добиться используя значение ATR более старшего таймфрейма, рассмотрим это на нашем примере. Мы открывали позицию проводя анализ на 1 часовом графике, теперь, для вычисления ценового уровня Take Profit, мы переключаемся на более старший таймфрейм - 4-х часовой, и смотрим на нем текущее значение ATR, пусть в нашем примере оно будет равно 0,0052. Далее все производим по аналогии со Stop Loss, получим — «Take Profit» = «Цена открытия ордера» + «Текущее значение ATR 4-х часового графика» = 1,4050 + 0,0052 = 1,4102. Как видно из примера мы получили заметно меньший размер Take Profit, чем в первом нашем вычислении, но во второмслучае полученный уровень цены более точен т.к. основывается на показаниях того же индикатора, в тот же момент времени, только с более старшего таймфрейма, а следовательно вероятность его отработки существенно возрастает. Таким образом мы получили ценовые уровни Stop Loss и Take Profit обоснованные (!) текущей ценовой волатильностью рынка.
Итак, давайте еще раз пройдем всю процедуру расчета уровней Stop Loss и Take Profit при помощи индикатора ATR и составим пошаговый план наших действий:
1. Открываем торговую позицию согласно условий той торговой системы,которой пользуемся.
2. Для определения уровня Stop Loss используем значение ATR на текущем временном интервале. Для длинных позиций необходимо из цены открытия позиции вычесть значение ATR, для коротких — прибавить это значение. С целью страховки от случайного срабатывания Stop Loss вследствие «рыночного шума» выносим наш стоп-приказ за пределы диапазона рыночной волатильности, т.е. отодвигаем его от цены открытия позиции еще на 5-15 пунктов (в зависимости от используемого таймфрейма).
3. Для определения уровня Take Profit переключаемся на таймфрейм старше текущего и используем значение ATR старшего таймфрейма по аналогии с уровнем Stop Loss, но, естественно, в другом направлении, таким образом для определения уровня Take Profit длинных позиций необходимо к цене открытия позиции прибавить значение ATR со старшего таймфрейма, для коротких позиций — вычесть это значение.
На первый взгляд данная схема расчетов может показаться сложной, но смею заверить, что она не сложнее школьных задачек по математике, а ее применение, на самом деле, исключительно вопрос навыка. Существенным преимуществом данного метода вычислений является его высокая точность, которая обусловлена самим рыночным движением, вследствие чего его использование при создании торговых стратегий может существенно повысить их прибыльность и эффективность.
Удачи Вам и стабильных профитов.
С Уважением, Гончаренко Сергей (Glordon)