Здравствуйте, уважаемые читатели. Эту статью я хотел бы посвятить такому вопросу, как автоматические торговые системы (АТС) часто именуемые среди трейдеров «советниками» (от англ. названия «Expert Advisor»). Вопрос использования «советников» для полной или частичной автоматизации своей торговли, активно обсуждается как опытными трейдерами, так и новичками на финансовом рынке, описаниями тех или иных АТС буквально забиты все интернет-ресурсы посвященные тематике трейдинга. Что же такого привлекательного в АТС, чем они могут помочь и чем навредить? Попробуем разобраться.
Итак, давайте для начала рассмотрим, какие преимущества дает нам АТС перед «ручной» торговлей?
1. «Советник» всегда соблюдает заложенную в него ТС. Т.е. если в «советнике» заложены условия, например, открывать позицию только после пересечения скользящих средних, то ни в одном другом случае он ее не откроет. Если ему заложено условие – Stop Loss = 30 пунктов, то он его поставит только 30 пунктов и ни на пункт меньше или больше. Ну и т.д., то есть исполнение запрограммированной торговой системы обеспечивается на 100%. Исключение составляют только технические «накладки».
2. «Советник» лишен эмоциональной составляющей трейдинга. Действительно, «советник» не испытывает страха и сомнений, ему чужда жадность в любом ее проявлении. Он действует строго в соответствии с заложенной программой при любых обстоятельствах. И это качество является самым существенным.
3. «Советник» не нуждается в отдыхе, пище и т.д. и т.п. Таким образом, процесс трейдинга может длиться круглосуточно, пять дней в неделю, тем самым «выжимая» из движения цены 100% возможных сигналов по заданной ТС.
4. «Советник» распознает сигнал ТС, принимает решение и действует в разы быстрее, чем человек. С этим пунктом тоже не поспоришь, обработка сигнала программы в любом случае происходит быстрее чем движение мышкой и клик по кнопке, а если добавить сюда еще и выставление стоп-приказов, то разница во времени будет и вовсе несоизмеримая.
Исходя из вышесказанного, можно создать некий идеализированный образ «советника» - как говорится, «не пьет, не курит и всегда дома» ))) Нельзя конечно полностью отрицать преимущества АТС, но и воспринимать «советники» как некую «машинку печатающую деньги» тоже нельзя. Почему? Чтобы понять нюансы работы АТС, рассмотрим и другую «сторону медали» - недостатки.
1. Пожалуй, самый существенный недостаток в работе «советника» вытекает из его же преимущества – он всегда работает по заложенной ТС и ни на йоту от нее не отступает, таким образом он попросту не может отреагировать на какую либо нестандартную ситуацию возникающую на рынке. Трейдер может для исправления ситуации, принять какое либо нестандартное решение, выходящее за рамки ТС и тем самым спасти положение, например – принудительно закрыть убыточную позицию, «советник» будет упорно ждать, запрограммированной для этого действия, ситуации, трейдер может закрыть позицию, увидев, что установленный Take profit, не будет достигнут, «советник» будет ждать до последнего. И т.д. и т.п.
2. Как говорится: «Действия профессионалов предсказуемы, но мир полон любителей…». К сожалению, подавляющее большинство «советников» написаны людьми, имеющими весьма посредственные знания в программировании, а иногда и в трейдинге, что естественно сказывается на качестве работы программы. Возможных недоработок может быть колоссальное количество, начиная от не полной торговой системы (некоторые составляющие ТС просто не внесены в алгоритм, например Money Management), заканчивая просто заведомо провальными идеями по сути.
3. Результаты бэк-тестирования (теста на истории) часто не дают надлежащей картины о работе АТС. Даже если опустить такие сугубо технические моменты, как пробелы в котировках, разница в котировках у разных брокеров и т.п., то все равно на основании одного только бэк-теста судить о прибыльности АТС нельзя, cледует также помнить, что «советник» (равно как и любая ТС) успешно работавший год или два, совершенно не обязательно продолжит это делать и в дальнейшем, вследствие изменчивости рынка, и может потребовать внесения изменений в сам программный код.
4. Прискорбный факт – интернет наводнен мошенниками всех мастей, и ниша АТС не исключение. Очень часто в сети можно встретить предложения о продаже «супер-мега-ультра-прибыльного советника» с очень красивым картинками бэк-тестирования и даже с отчетами с сервисов мониторинга. В большинстве случаев, результат приобретения подобного «чуда технической мысли» будут весьма и весьма прискорбными, т.е. в самом лучшем случае, доверчивый покупатель прощается с деньгами уплаченными за сам «советник», в худшем – ставит сие «чудо» на счет и прощается еще и с депозитом. Различить добропорядочных программистов-трейдеров от аферистов, зачастую бывает довольно затруднительно, поэтому, просто советую – старайтесь не покупать ничего подобного, помните пословицу о бесплатном сыре!
5. Последний пункт, в принципе можно было бы совместить с предыдущим, но мне хотелось бы отдельно выделить этот вопрос. На сегодняшний день, помимо откровенного мошенничества, основанного на продаже некачественных «советников», получает распространение следующая схема, которую хоть и нельзя назвать открытым обманом, но которая все равно, в итоге не приносит ничего хорошего. Суть ее заключается в следующем – на каком либо сайте (блоге, форуме и т.п.) предлагается бесплатный «советник» с представлением хороших результатов бэк-тестирования, мониторингом счета (иногда даже реального, хотя на некоторых сервисах мониторинга, понять реальный счет или демо, невозможно), отчетами с торгового терминала и т.п. Одним словом, клиента всячески убеждают в доходности АТС. Приобрести его предлагают совершенно бесплатно, но при условии открытия реального счета у определенного брокера, по определенной партнерской ссылке. Сумма счета может оговариваться, а может и нет, суть от этого не меняется, открыв счет и получив «советника», человек запускает его и советник поначалу действительно начинает приносить прибыль. Вы спросите «В чем же проблема?», а проблема в том, что в подавляющем большинстве случаев распространяемые таким образом АТС основаны на так называемом принципе Мартингейла! Я не стану сейчас углубляться в рассмотрение самого принципа, возможно в ближайшем будущем я напишу еще одну статью, посвященную отдельно ему, скажу только, что для такого «советника» «слив» депозита – это закономерный итог в 99% случаев и является лишь вопросом времени. Хорошо, если трейдер успевает получить с его помощью прибыль, покрывающую первоначальный депозит, но чаще всего, этого не происходит.
Ну, вот собственно и все, о чем хотел рассказать и чем хотел поделиться. Какие выводы можно сделать из вышеизложенного?
А) Прибыльные АТС в принципе своем существуют и представляют собой мощный, удобный инструмент оказывающий трейдеру неоценимую помощь.
Б) Идеальный вариант – это когда трейдер сам создает «советника» по своей торговой системе, либо обращается за его написанием к профессиональному программисту, при этом тщательно контролируя соблюдение правил системы. Т.е. следует избегать «дилетантских» АТС равно как и тех, принципов работы которых Вы не знаете или не понимаете.
В) «Советник», конечно, может быть весьма самостоятельным, но оставлять его полностью без присмотра нельзя. Используя АТС трейдер должен быть готов вмешаться в ее работу в случае возникновения, какой либо нестандартной ситуации и предотвратить возможные последствия. Кстати, этот пункт еще раз подчеркивает необходимость четкого знания принципов работы АТС!
Г) Избегайте всяческих «Чудес», мошенники не дремлют и не стать их жертвой всецело в Ваших силах! Не попадайтесь на «сладкие» посулы, тщательно взвешивайте все возможные варианты.
Естественно, все написанное выше является плодом исключительно моих умозаключений и личного опыта, претендовать на абсолютную истинность своих суждений я не могу и окончательные выводы делать вам, уважаемые читатели, а мне остается лишь как всегда пожелать вам всем удачи и стабильных профитов.
С уважением Сергей Гончаренко (Glordon).
1. «Советник» всегда соблюдает заложенную в него ТС. Т.е. если в «советнике» заложены условия, например, открывать позицию только после пересечения скользящих средних, то ни в одном другом случае он ее не откроет. Если ему заложено условие – Stop Loss = 30 пунктов, то он его поставит только 30 пунктов и ни на пункт меньше или больше. Ну и т.д., то есть исполнение запрограммированной торговой системы обеспечивается на 100%. Исключение составляют только технические «накладки».
2. «Советник» лишен эмоциональной составляющей трейдинга. Действительно, «советник» не испытывает страха и сомнений, ему чужда жадность в любом ее проявлении. Он действует строго в соответствии с заложенной программой при любых обстоятельствах. И это качество является самым существенным.
3. «Советник» не нуждается в отдыхе, пище и т.д. и т.п. Таким образом, процесс трейдинга может длиться круглосуточно, пять дней в неделю, тем самым «выжимая» из движения цены 100% возможных сигналов по заданной ТС.
4. «Советник» распознает сигнал ТС, принимает решение и действует в разы быстрее, чем человек. С этим пунктом тоже не поспоришь, обработка сигнала программы в любом случае происходит быстрее чем движение мышкой и клик по кнопке, а если добавить сюда еще и выставление стоп-приказов, то разница во времени будет и вовсе несоизмеримая.
Исходя из вышесказанного, можно создать некий идеализированный образ «советника» - как говорится, «не пьет, не курит и всегда дома» ))) Нельзя конечно полностью отрицать преимущества АТС, но и воспринимать «советники» как некую «машинку печатающую деньги» тоже нельзя. Почему? Чтобы понять нюансы работы АТС, рассмотрим и другую «сторону медали» - недостатки.
1. Пожалуй, самый существенный недостаток в работе «советника» вытекает из его же преимущества – он всегда работает по заложенной ТС и ни на йоту от нее не отступает, таким образом он попросту не может отреагировать на какую либо нестандартную ситуацию возникающую на рынке. Трейдер может для исправления ситуации, принять какое либо нестандартное решение, выходящее за рамки ТС и тем самым спасти положение, например – принудительно закрыть убыточную позицию, «советник» будет упорно ждать, запрограммированной для этого действия, ситуации, трейдер может закрыть позицию, увидев, что установленный Take profit, не будет достигнут, «советник» будет ждать до последнего. И т.д. и т.п.
2. Как говорится: «Действия профессионалов предсказуемы, но мир полон любителей…». К сожалению, подавляющее большинство «советников» написаны людьми, имеющими весьма посредственные знания в программировании, а иногда и в трейдинге, что естественно сказывается на качестве работы программы. Возможных недоработок может быть колоссальное количество, начиная от не полной торговой системы (некоторые составляющие ТС просто не внесены в алгоритм, например Money Management), заканчивая просто заведомо провальными идеями по сути.
3. Результаты бэк-тестирования (теста на истории) часто не дают надлежащей картины о работе АТС. Даже если опустить такие сугубо технические моменты, как пробелы в котировках, разница в котировках у разных брокеров и т.п., то все равно на основании одного только бэк-теста судить о прибыльности АТС нельзя, cледует также помнить, что «советник» (равно как и любая ТС) успешно работавший год или два, совершенно не обязательно продолжит это делать и в дальнейшем, вследствие изменчивости рынка, и может потребовать внесения изменений в сам программный код.
4. Прискорбный факт – интернет наводнен мошенниками всех мастей, и ниша АТС не исключение. Очень часто в сети можно встретить предложения о продаже «супер-мега-ультра-прибыльного советника» с очень красивым картинками бэк-тестирования и даже с отчетами с сервисов мониторинга. В большинстве случаев, результат приобретения подобного «чуда технической мысли» будут весьма и весьма прискорбными, т.е. в самом лучшем случае, доверчивый покупатель прощается с деньгами уплаченными за сам «советник», в худшем – ставит сие «чудо» на счет и прощается еще и с депозитом. Различить добропорядочных программистов-трейдеров от аферистов, зачастую бывает довольно затруднительно, поэтому, просто советую – старайтесь не покупать ничего подобного, помните пословицу о бесплатном сыре!
5. Последний пункт, в принципе можно было бы совместить с предыдущим, но мне хотелось бы отдельно выделить этот вопрос. На сегодняшний день, помимо откровенного мошенничества, основанного на продаже некачественных «советников», получает распространение следующая схема, которую хоть и нельзя назвать открытым обманом, но которая все равно, в итоге не приносит ничего хорошего. Суть ее заключается в следующем – на каком либо сайте (блоге, форуме и т.п.) предлагается бесплатный «советник» с представлением хороших результатов бэк-тестирования, мониторингом счета (иногда даже реального, хотя на некоторых сервисах мониторинга, понять реальный счет или демо, невозможно), отчетами с торгового терминала и т.п. Одним словом, клиента всячески убеждают в доходности АТС. Приобрести его предлагают совершенно бесплатно, но при условии открытия реального счета у определенного брокера, по определенной партнерской ссылке. Сумма счета может оговариваться, а может и нет, суть от этого не меняется, открыв счет и получив «советника», человек запускает его и советник поначалу действительно начинает приносить прибыль. Вы спросите «В чем же проблема?», а проблема в том, что в подавляющем большинстве случаев распространяемые таким образом АТС основаны на так называемом принципе Мартингейла! Я не стану сейчас углубляться в рассмотрение самого принципа, возможно в ближайшем будущем я напишу еще одну статью, посвященную отдельно ему, скажу только, что для такого «советника» «слив» депозита – это закономерный итог в 99% случаев и является лишь вопросом времени. Хорошо, если трейдер успевает получить с его помощью прибыль, покрывающую первоначальный депозит, но чаще всего, этого не происходит.
Ну, вот собственно и все, о чем хотел рассказать и чем хотел поделиться. Какие выводы можно сделать из вышеизложенного?
А) Прибыльные АТС в принципе своем существуют и представляют собой мощный, удобный инструмент оказывающий трейдеру неоценимую помощь.
Б) Идеальный вариант – это когда трейдер сам создает «советника» по своей торговой системе, либо обращается за его написанием к профессиональному программисту, при этом тщательно контролируя соблюдение правил системы. Т.е. следует избегать «дилетантских» АТС равно как и тех, принципов работы которых Вы не знаете или не понимаете.
В) «Советник», конечно, может быть весьма самостоятельным, но оставлять его полностью без присмотра нельзя. Используя АТС трейдер должен быть готов вмешаться в ее работу в случае возникновения, какой либо нестандартной ситуации и предотвратить возможные последствия. Кстати, этот пункт еще раз подчеркивает необходимость четкого знания принципов работы АТС!
Г) Избегайте всяческих «Чудес», мошенники не дремлют и не стать их жертвой всецело в Ваших силах! Не попадайтесь на «сладкие» посулы, тщательно взвешивайте все возможные варианты.
Естественно, все написанное выше является плодом исключительно моих умозаключений и личного опыта, претендовать на абсолютную истинность своих суждений я не могу и окончательные выводы делать вам, уважаемые читатели, а мне остается лишь как всегда пожелать вам всем удачи и стабильных профитов.
С уважением Сергей Гончаренко (Glordon).
