Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня в своей статье я хотел бы коснуться такой темы, как использование в трейдинге технических индикаторов. Не является новостью тот простой факт, что с того момента, как для торговли на финансовых рынках, стали использоваться компьютеры и соответствующее программное обеспечение, индикаторы прочно завоевали свое нынешнее положение среди инструментов анализа рынка, основав целый подраздел в техническом анализе и значительно продвинув трейдеров вперед. На практически любом тематическом ресурсе, можно найти высказывания за и против торговли при помощи индикаторов. Ни в коей мере не желая приуменьшить значимость и возможности Price Action (торговли без использования индикаторов, при помощи аналитических построений и т.п.), но с другой стороны являясь поклонником индикаторного трейдинга, я постараюсь рассмотреть некоторые аспекты их использования, а так же обратить ваше внимание на несколько "классических", так сказать, ошибок, которые допускают начинающие трейдеры и развеять некоторые мифы в этой области.
Пожалуй первое, о чем хотелось бы сказать, начиная разговор об индикаторной торговле, так это о том, какое количество индикаторов нужно для продуктивной работы. Бытует мнение, часто распространенное среди новичков-трейдеров, что где-то существует какой-то супериндикатор, который в состоянии легко и просто подавать нужные трейдеру сигналы, выполняя за него практически всю работу. По сути, в данном случае, повторяется вечная история, когда человеком обуревает жажда легкой (якобы) наживы и он тратит огромное количество времени, сил, а порой и средств, чтобы такой индикатор раздобыть. Не менее распространенным является так же мнение, что чем большее количество индикаторов содержит торговая система, тем более точные и надежные сигналы она подает. Подчас мне приходилось видеть "уникальные" торговые системы, где за обилием индикаторов уже просто не просматривался даже сам график цены! Поэтому спешу развенчать оба утверждения! Миф об идеальном индикаторе, не более реален, чем ковер-самолет или шапка-невидимка, поэтому и относиться к подобным "байкам" стоит соответственно.Что же касается большей точности системы в зависимости от количества индикаторов, то это так же является заблуждением и в подавляющем большинстве индикаторных торговых систем, которые мне доводилось рассматривать, и содержавших от 8 и более индикаторов, большая часть из них, на поверку оказывалась совершенно бессмысленной, или же, в лучшем случае, просто дублировала показания других индикаторов. То есть, то, что казалось подтверждением сигнала, на самом деле оказывалось тем же самым сигналом, только данным несколько по другому.
На одном из своих семинаров, Александр Элдер говорил, что если у трейдера на графике больше пяти индикаторов, то у него определенно существуют большие проблемы с пониманием того, что вообще происходит. Со своей стороны я, в принципе, согласен с данным утверждением и следующее о чем пойдет речь, это о том, какие вообще функции могут выполнять индикаторы в торговой системе. Итак, для того, чтобы торговая система на основе индикаторов не несла в себе ничего лишнего, а с другой стороны, чтобы обеспечить качество подаваемых сигналов и стабильность работы, при создании такой системы мы должны точно и четко представлять себе, какой из индикаторов в нашей системе для чего предназначен. Практически в любом учебном пособии по компьютерному анализу мы можем прочесть, что в основной своей массе, индикаторы делятся на три большие группы, это трендовые индикаторы, осцилляторы и индикаторы информационного характера, однако практически нигде не дается информации, какую роль именно в торговой системе, может выполнять тот или иной индикатор в частности или какая-то группа в целом. Лично для себя я со временем вывел примерно такую классификацию индикаторов по их назначению в торговой системе:
1. Индикаторы направления.
Как правило, это один-два трендовых индикатора, основное назначение которых - указывать основное направление движения цены.
2. Сигнальные индикаторы.
Индикаторы, непосредственно подающие сигнал на открытие или закрытие позиции. Иногда могут совмещаться с индикаторами направления, например пересечение двух скользящих средних, где индикаторы направления (скользящие средние) одновременно являются и сигнальными, подавая сигнал на вход. Сигнальных индикаторов может быть огромное количество, они могут быть как трендовыми, так и осцилляторами.
3. Фильтры. Индикаторы-фильтры, это как правило осцилляторы, задача которых минимизировать ложные сигналы от сигнального индикатора. То есть, фактически вход в позицию осуществляется только в том случае, если индикатор-фильтр подтверждает наличие сигнала от сигнального индикатора. Фильтры в том или ином виде присутствуют практически во всех торговых системах.
4. Стоп-индикаторы. Индикаторы, назначением которых в торговой системе является помощь в установке стоп-приказов (Stop Loss и Take Profit) и в дальнейшем сопровождении сделки. Для этих целей как правило используются всевозможные информационные индикаторы (различные уровни, информация по волатильности рынка и т.п.), но есть и исключения, например индикатор Parabolic SAR часто используют для сопровождения сделки, а точнее "подтягивают" по его показаниям уровень Stop Loss. И хотя данный индикатор относится к трендовым, со своей задачей он вполне справляется.
5. Индикаторы-мониторы. Используются далеко не везде и не всегда, но тем не менее имеют место, а потому описываю и их. Мониторы - это информационные индикаторы, которые показывают трейдеру какие либо данные, это может быть все, что угодно, начиная от времени оставшегося до закрытия свечи, и заканчивая совокупными данными по нескольким индикаторам выведенным в одном месте. Есть целые торговые системы основанные на мониторах, но откровенно говоря я не слышал, чтобы с их помощью кто-то добился каких-то выдающихся результатов.
Подводя итог данной классификации, хочу еще раз напомнить, что она является субъективной, то есть я вывел ее для себя и вот теперь делюсь с вами. Так же, я надеюсь, что с ее помощью мне удалось донести главный принцип создания индикаторной торговой системы - ее создатель всегда должен четко знать и понимать, какая часть системы, какую функцию выполняет! Если этот принцип будет нарушен, мы рискуем "заблудиться в трех соснах" и создать нечто, уж совсем на систему не похожее.
Ну и наконец последний момент на который хотелось бы обратить внимание уважаемых читателей, так это настройки индикаторов. Настройки индикатора - это поистине волшебная палочка в руках разработчика торговых систем! С их помощью можно увеличить действенность системы в разы или наоборот - свести ее к нулю, можно произвести массу чудесных перевоплощений, заставив осциллятор указывать направление тренда или превратив трендовый индикатор в фильтр. Не бойтесь экспериментировать с настройками индикаторов, большинство настроек, впоследствии ставшие "каноническими" были выработаны опытным путем. Естественно для проведения таких экспериментов лучше использовать демо-счет, но сама суть в том, чтобы не принимать стоящие в индикаторах настройки "по умолчанию", за некую догму.
Ну, вот, пожалуй и все, что мне хотелось сказать в данной статье. Мне будет приятно видеть ваши отзывы и ответить на возможные вопросы на страничке моего блога "В Контакте", ну, а пока, как всегда, желаю вам удачи и стабильных профитов.
С уважением, Сергей Гончаренко (Glordon).
