Здравствуйте дорогие друзья, уважаемые читатели! Сегодня, в своей очередной статье, я хотел бы поговорить о двух тактических приемах, довольно часто использующихся трейдерами и очень схожими между собой – это, так называемые, «Доливка» и «Усреднение». Для начала, давайте разберемся, что есть что, и как его применяют в своих торговых системах трейдеры, итак:
- «Доливкой» называется тактический прием, который предполагает открытие дополнительных позиций, однонаправленных с основной, в том случае, когда основная позиция достигает определенных уровней прибыльности, тем самым увеличивая совокупный объем позиций и соответственно последующую прибыль. Применяется в трендовых торговых системах, как правило, рассчитанных на работу на старших таймфреймах – от 4-х часового и выше, хоте существуют примеры применения доливки и при торговле внутри дня. Считается, что «доливка» позволяет при длительном тренде, получить от сделки максимум доходности на каждом существенном движении. По сути, доливка является действительно эффективным инструментом увеличения прибыли, при правильном к ней подходе и при тщательном соотнесении с Money management.
Рассмотрим конкретный пример доливки и увеличения прибыли трейдера с ее помощью. За примером далеко ходить не будем, а возьмем в его качестве довольно сильный восходящий тренд Британского фунта за последние несколько дней. Предположим, что трейдер открыл позицию на покупку актива по цене 1,6345 и объемом 0,01 лота. Согласно своей торговой системе, он намерен «доливать» позицию равными объемами каждые 100 пунктов попутно перемещая Stop Loss на уровень предыдущей доливки, закрытие позиции предполагается по противоположному сигналу. На рисунке красными вертикальными линиями отмечены точки входа и выхода из позиции, белые горизонтальные линии указывают на цены входа и выхода из позиции, желтые горизонтальные линии указывают на уровни «доливки» позиции.
Таким образом, рассмотрев рисунок, несложно произвести подсчет прибыли, которую получил трейдер, действуя по данной тактической схеме:
1) 1,6724 - 1,6345 = 0,379 = 379 пунктов прибыли по 0,01 лот
2) 1,6724 - 1,6445 = 0,279 = 279 пунктов прибыли по 0,01 лот
3) 1,6724 - 1,6545 = 0,179 = 179 пунктов прибыли по 0,01 лот
4) 1,6724 - 1,6645 = 0,079 = 79 пунктов прибыли по 0,01 лот
5) 1,6745 - 1,6724 = 0,021 = 21 пункт убытка по 0,01 лот
Итого = 379+279+179+79-21=895 пунктов = 89,5 долларов.
Отсюда же мы можем увидеть, что если бы доливка не производилась, то трейдер получил бы только 379 пунктов прибыли, то есть 37,9 долларов.
- «Усреднением» называют сходный с «доливкой» тактический прием в трейдинге, который отличается только лишь тем, что однонаправленные с основной позиции, трейдер открывает в случае, если основная позиция уходит в убыток. Что дает «усреднение»? При помощи «усреднения» позиции, трейдер увеличивая совокупный объем ордеров, сдвигает уровень цены для выхода в безубыток в свою сторону. Изначальный расчет строится на том, что цена в ближайшее время развернется в изначально предполагавшемся направлении и для покрытия убытка и выхода в прибыль цене нужно будет пройти меньшее расстояние.
На рисунке приведен пример «усреднения» позиции. Предположим, что трейдер открыл позицию на продажу в точке, отмеченной вертикальной красной линией, по цене 1,6388 объемом 0,01 лота, после этого цена двинулась в противоположном направлении и по достижении значения 1, 6448 трейдер «усредняет» позицию, то есть открывает еще один ордер на продажу таким же объемом, в результате совершенных действий, теперь для того, чтобы обе позиции достигли безубыточности (вышли в ноль) цене достаточно вернуться к значению 1,6418, то есть необходимая величина хода цены сократилась вдвое из-за соответствующего увеличения совокупного объема позиций.
Несмотря на то, что данная тактика является довольно распространенной, она является довольно рискованной, так как в случае повторной ошибки трейдера в расчетах и продолжения движения против него, вторая позиция начнет увеличивать убыток в той же степени, в какой призвана была его сократить. Большинство опытных трейдеров в своей практике избегают «усреднения», во многих книгах и учебных курсах по трейдингу можно встретить предостережения начинающим – не добавлять объема убыточной позиции, то есть не прибегать к «усреднению», однако, несмотря на это, многие упорно продолжают его использовать. Технические моменты использования тактики «усреднения» могут разниться, так лот может увеличиваться не одинаковыми объемами а постепенно нарастая, или же для его увеличения может использоваться некий коэффициент, «усреднение» довольно часто может использоваться совместно с тактикой «локирования» позиций (об этой тактике в одной из ближайших статей), то есть могут меняться отдельные нюансы, но конечная суть остается той же. Отчасти, тактика «усреднения» позиции, является в какой-то мере «родственницей» принципу мартингейла, о котором я уже писал в своей статье, и соответственно обладает всеми недостатками присущими ему.
Подводя итоги вышесказанного, хочется надеяться, что уважаемые читатели правильно поймут принципы обеих тактик и сделают соответствующие выводы. Естественно, принимать решение об использовании того или иного тактического приема в торговле, дело сугубо индивидуальное, но все же я возьму на себя смелость рекомендовать начинающим трейдерам, да и не только, стараться всячески избегать «усреднения» и ни в коем случае не увеличивать объем позиции, уже ушедшей в убыток, а «доливку» использовать лишь имея достаточную уверенность в продолжении тенденции. Так же хочется отметить, что использованные на рисунках сигналы и индикаторы были подобраны исключительно для статьи для того, чтобы проиллюстрировать примеры работы по тактикам, и рассматривать их как некие рекомендации для реальной торговли не стоит.
В ближайшее время я планирую продолжить серию статей о различных тактических приемах в трейдинге, свои пожелания и отзывы вы можете оставлять на страницах блога в социальных сетях, я постараюсь обязательно выполнить большинство из них.
Удачи Вам и стабильных профитов!
С уважением, Сергей Гончаренко (Glordon).
- «Доливкой» называется тактический прием, который предполагает открытие дополнительных позиций, однонаправленных с основной, в том случае, когда основная позиция достигает определенных уровней прибыльности, тем самым увеличивая совокупный объем позиций и соответственно последующую прибыль. Применяется в трендовых торговых системах, как правило, рассчитанных на работу на старших таймфреймах – от 4-х часового и выше, хоте существуют примеры применения доливки и при торговле внутри дня. Считается, что «доливка» позволяет при длительном тренде, получить от сделки максимум доходности на каждом существенном движении. По сути, доливка является действительно эффективным инструментом увеличения прибыли, при правильном к ней подходе и при тщательном соотнесении с Money management.
Рассмотрим конкретный пример доливки и увеличения прибыли трейдера с ее помощью. За примером далеко ходить не будем, а возьмем в его качестве довольно сильный восходящий тренд Британского фунта за последние несколько дней. Предположим, что трейдер открыл позицию на покупку актива по цене 1,6345 и объемом 0,01 лота. Согласно своей торговой системе, он намерен «доливать» позицию равными объемами каждые 100 пунктов попутно перемещая Stop Loss на уровень предыдущей доливки, закрытие позиции предполагается по противоположному сигналу. На рисунке красными вертикальными линиями отмечены точки входа и выхода из позиции, белые горизонтальные линии указывают на цены входа и выхода из позиции, желтые горизонтальные линии указывают на уровни «доливки» позиции.
1) 1,6724 - 1,6345 = 0,379 = 379 пунктов прибыли по 0,01 лот
2) 1,6724 - 1,6445 = 0,279 = 279 пунктов прибыли по 0,01 лот
3) 1,6724 - 1,6545 = 0,179 = 179 пунктов прибыли по 0,01 лот
4) 1,6724 - 1,6645 = 0,079 = 79 пунктов прибыли по 0,01 лот
5) 1,6745 - 1,6724 = 0,021 = 21 пункт убытка по 0,01 лот
Итого = 379+279+179+79-21=895 пунктов = 89,5 долларов.
Отсюда же мы можем увидеть, что если бы доливка не производилась, то трейдер получил бы только 379 пунктов прибыли, то есть 37,9 долларов.
- «Усреднением» называют сходный с «доливкой» тактический прием в трейдинге, который отличается только лишь тем, что однонаправленные с основной позиции, трейдер открывает в случае, если основная позиция уходит в убыток. Что дает «усреднение»? При помощи «усреднения» позиции, трейдер увеличивая совокупный объем ордеров, сдвигает уровень цены для выхода в безубыток в свою сторону. Изначальный расчет строится на том, что цена в ближайшее время развернется в изначально предполагавшемся направлении и для покрытия убытка и выхода в прибыль цене нужно будет пройти меньшее расстояние.
Несмотря на то, что данная тактика является довольно распространенной, она является довольно рискованной, так как в случае повторной ошибки трейдера в расчетах и продолжения движения против него, вторая позиция начнет увеличивать убыток в той же степени, в какой призвана была его сократить. Большинство опытных трейдеров в своей практике избегают «усреднения», во многих книгах и учебных курсах по трейдингу можно встретить предостережения начинающим – не добавлять объема убыточной позиции, то есть не прибегать к «усреднению», однако, несмотря на это, многие упорно продолжают его использовать. Технические моменты использования тактики «усреднения» могут разниться, так лот может увеличиваться не одинаковыми объемами а постепенно нарастая, или же для его увеличения может использоваться некий коэффициент, «усреднение» довольно часто может использоваться совместно с тактикой «локирования» позиций (об этой тактике в одной из ближайших статей), то есть могут меняться отдельные нюансы, но конечная суть остается той же. Отчасти, тактика «усреднения» позиции, является в какой-то мере «родственницей» принципу мартингейла, о котором я уже писал в своей статье, и соответственно обладает всеми недостатками присущими ему.
Подводя итоги вышесказанного, хочется надеяться, что уважаемые читатели правильно поймут принципы обеих тактик и сделают соответствующие выводы. Естественно, принимать решение об использовании того или иного тактического приема в торговле, дело сугубо индивидуальное, но все же я возьму на себя смелость рекомендовать начинающим трейдерам, да и не только, стараться всячески избегать «усреднения» и ни в коем случае не увеличивать объем позиции, уже ушедшей в убыток, а «доливку» использовать лишь имея достаточную уверенность в продолжении тенденции. Так же хочется отметить, что использованные на рисунках сигналы и индикаторы были подобраны исключительно для статьи для того, чтобы проиллюстрировать примеры работы по тактикам, и рассматривать их как некие рекомендации для реальной торговли не стоит.
В ближайшее время я планирую продолжить серию статей о различных тактических приемах в трейдинге, свои пожелания и отзывы вы можете оставлять на страницах блога в социальных сетях, я постараюсь обязательно выполнить большинство из них.
Удачи Вам и стабильных профитов!
С уважением, Сергей Гончаренко (Glordon).
